AlfaTrade обучение [Часть 1]

Вступительный FAQ:

1.Терминалы

Как работать с терминалом Quik?

https://broker.ru/software/quik

2. Как работать с терминалом MetaTrader?

https://broker.ru/software/metatrader (для форекса аналогично)(изменено)

Программа для игры на бирже QUIK

БКС Брокер - Metatrader 5 для Фортс (FORTS)

Долгожданный Метатрейдер 5 для FORTS от БКС Брокера это новый мощнейший арсенал современных средств. Бесплатный демо-доступ для тестирования Metatrader 5.

2. Название инструмента для торговли

ОТКРЫТИЕ / ФИНАМ / БКС: BRX8 / BR-11.18 ФОРЕКС: BRX / Brent Crude Oil/XB Для проверки, цена должна совпадать с https://ru.investing.com/commodities/brent-oil +- 5 центов.

Временами инструмент будет заменяться на другой. Не в прямом смысле,
а переносном. Мы торгуем фьючерсами, а у них есть даты экспирации. Возможно вы об этом слышали. Раз в месяц они меняют свое обозначени
с условного BRX8 на BRZ9.

Переходить на новый фьючерс будем за 2-4 дня до экспирации (закрытия/исполнения/исчезания) старого. Я буду об этом предупреждать и со временем вы сами научитесь учитывать этот фактор.

Для тех кто торгует через российского брокера - можно в удобном формате следить за фьючерсами вот здесь https://www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/

Внизу перечислены контракты (актуальный в самом верху и будущие ниже).(изменено)

3. Money-менеджмент

Существуют различные варианты мани-менеджмента, переводя на русский – сколько денег инвестировать в ту или иную сделку. В идеале, при среднем депозите и наличии цели достаточно быстро его увеличить, лучше всего использовать не далее чем 6-8 плечо*.

Плечи крайне любимы многими на Форексе. Причина: можно взять сумму
в 100-1000 раз превышающую ваш депозит. Они также есть и у российских брокеров. Обычно это более консервативные 10-13.

Я рекомендую использовать не более 6-8 плеча. То есть делайте так, чтобы стандартный вход в позицию не превышал в 6-8 раз ваш депозит.
На практике и упрощенно, это выглядит так: если у вас в БКС депозит 100 000 рублей, значит вход в сделку должен быть максимум на 10 лотов.

Причина:
- 1 лот = 10 контрактов
- 1 контракт = примерно 6 400 рублей
- 10 лотов = 100 контрактов - 640 000 рублей.
- 640 000 рублей делим на 100 000 = 6.4 = 6.4 плечо.

Чуть позже я познакомлю вас с табличным вариантом учета всех ваших сделок. Это позволит анализировать статистику, расчитывать мани-менеджмент до считанного процента и строить в реальном времени график доходности.

*Торговля с использованием кредитного плеча или, как ее еще называют, маржинальная торговля, – это система, которая позволяет заключать сделки в тех случаях, когда сумма сделки многократно превышает общий капитал трейдера.

4. Еще раз о терминалах

Терминал используем только для подачи заявок, то есть торговли
Графики анализируем через данный сервис https://ru.investing.com/commodities/brent-oil

В терминалах не полная картина, по причине отсутствия ночных сессий, а также правильности отрисовки некоторых свечей.

Рекомендую зарегистрироваться в этом сервисе для сохранениях всех заметок, которые вы будете наносить на графики: раздел График - справа вверху значок облака (кнопка Сохранить Рабочее Пространство).

Цена на Фьючерс на нефть Brent – Investing.com

Здесь Вы получите детальную информацию на тему Фьючерс на нефть Brent, включая цены, графики, технический анализ, прошлые сведения, отчеты и многое другое.

5. Форматы сигналов

В 90% случаев сигнал на покупку (лонг / игра на повышение) или продажу (шорт / игра на понижение) образуется вечером по мск, с 20:00 до 22:00.

Сигнал на закрытие позиции - на следующий день, ближе к 15:00.
Основная задача - следить за пуш-уведомлениями и потратить 20-30 минут на работу с заявками в терминале.

Формат сигналов:

- продажа/покупка с текущих, полная позиция
- продажа/покупка с текущих, половина позиции
- закрытие позиции полностью
- закрытие позиции 1/2
- установка стоп-лосса* (стоп-заявки) на 81.3
- отмена стоп-лосса и установка нового в безубыток (в ту точку, откуда заходили)

*Стоп Лосс – это указание брокеру закрыть сделку при достижении определенного уровня потери цены. К примеру, вы открываете сделку на покупку актива на $50. Кроме вероятности роста, актив может и терять в цене, в этом случае на вашем балансе образуется минус, например -$35. Если вы не хотите терять более 7 долларов со сделки, то вы можете установить Стоп Лосс – уровень цены при которой сделка автоматически закроется фиксируя минимальный для вас убыток.

6.

Во время live-сессий будут периоды когда:
- Мы закрываем 3-5 сделок подряд в прибыль.
- Мы закрываем 3-5 сделок подряд в б/у (безубыток) или минус.

И в том, и в другом случае мы должны испытывать нулевой эмоциональный фон и ни в коем случае «не забивать» на следующий сигнал или качество работы. Особенно это актуально, когда мы имеем ряд плюсовых сделок, которые затмевают рассудок своим позитивом.

7.

Не спешим, работаем вдумчиво. На первый взгляд все будет сложно, но по факту все гораздо проще чем кажется.

8.

В данном канале, на протяжении всего периода функционирования проекта, будут выкладываться обучающие материалы. Очередная порция - 1/2 октября.

9.

Примерно неделю работаем без углубления в технику. Просто смотрите на то, как ходит инструмент, присматривайтесь к особенностям и повторяйте сделки.
После этого я начну более предметно отвечать на вопросы: как, где и почему.

10.

У кого нет опыта торговли, рекомендую поработать 1 лотом (0.01 в случае с Форексом) или 10% от нужного объема.
Далее постепенно увеличивать. Это даст возможность освоиться, не иметь эмоциональной привязки к действиям и плавно загрузить себя ответственностью.

11.

Для тех кто планирует торговать существенным для себя депозитом и имеет необходимость более низкорисковой торговли - берите 50% от своего планируемого объема для входа по моим сигналам.
В большинстве случаев оставшиеся 50% использоваться не будут.
А в определенных ситуациях они будут направлены на хэдж-рисков через доп. сигналы. В разделе «live-трейдинг» они будут помечаться как «Хэдж».

12.

Несколько комментариев по поводу того, какие заявки в торговом терминале нас интересуют. Расписываю простым языком:

Metatrader

[1] Биржевое исполнение - это закупка по самой выгодной цене на текущий момент.
[2] Отложенный ордер - это когда вы хотите купить не по текущей цене, а по Н цене. Когда инструмент подойдет к этой цене, будет произведена закупка.
[3] Подпункт «Стоп Лосс» - это когда вы заходите в позицию и помечаете для терминала, что если цена уйдет против вас на Н пунктов - нужно автоматически выйти из позиции и зафиксировать убыток.

Нас интересует этот пункт для подстраховки от «черных лебедей» - резких новостных ситуаций (к примеру, бомбежка Ирана), когда цена может делать безумные скачки.

Случается это крайне редко (последний раз - избрание Трампа). Кроме этого, очень часто если мы выставляем стоп, то может быть проскальзывание. Даже с отступом (знающие поймут). Поэтому достаточно важно время от времени присутствовать у компьютера или мобильного телефона, чтобы следить за ситуацией на рынке.

[1] пункт Новая заявка (биржевое исполнение и отложенный ордер)

[2] пункт Новая стоп-заявка, подпункт Стоп-лимит (Стоп Лосс)

13.

Дублирую седьмой пункт: не спешим, не нервничаем, не бежим вперед паровоза, работаем вдумчиво. На первый взгляд все будет сложно, но по факту все гораздо проще чем кажется.

14. Стратегия работы

Плавно перейдем к обучающей части.
Стратегия моей работы строится вокруг 2 вещей:

1. Источник сигнала 2. Фильтры

Источник сигнала - это причина по которой я принимаю решение на вход от текущей цифры в шорт или лонг. Фильтры - это те вещи, которые влияют на мое поведение после того, как я вошел по сигналу.
Проще говоря есть вещь, которая говорит мне когда входить и есть вещи, которые говорят что делать после входа.

При отсутствии сигнала, в сделку я не вхожу. При отсутствии фильтров или наличии слабых фильтров, в сделку я вхожу, но с урезанной позицией.

15. Фильтры

Как ни странно, мы начнем в обратном порядке и к источнику сигнала прийдем в конце (это является основой моей торговой системы).

Сейчас поговорим о фильтрах. Их всего 6:

1. Анализ графиков.
2. Новости и фундамент.
3. Индикаторы.
4. ГЭПы.
5. Свечной анализ.
6. Объемы.

16. Анализ графиков

Для работы с графиками я всегда использую сервис https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart
Рекомендую сделать там аккаунт, чтобы можно было сохранять любое ваше творчество.
Существуют разные тайм-фреймы (временные отрезки) для изучения графиков. При нашем интрадей-краткосрочном стиле лучше всего:

А) Для фильтрации и анализа использовать Н4 / 4ч (4 часа) и D1 / 1Д (дневной). На них мы имеем достаточно чистые движения, комфортные для ведения сделок в рамках 1-3 дней, иногда недели.

Б) Для входа в сделку и более точного определения сигнала - M5 / 5м (5 минут).

Фьючерс на нефть Brent

Кроме этого, есть разные паттерны или простым языком - закономерности на графике, которые трейдеры используют в своих системах. Основной вопрос - результативность. Чтобы начать торговать какой-то из паттернов, нужно проводить бэк-тесты. То есть знать какие результаты показала эта закономерность за прошедшие, хотя бы, 3-6 месяцев.

Со стороны своего опыта я пришел к тому, что не использую никакие графические паттерны для торговли. Я их использую только для, как мы уже обусловились, фильтрации и общей картины происходящего.

Примеры:

Перейдем к практике.

Давайте проанализируем движение нефти за последние 2 месяца, чтобы понять для себя картину происходящего.

Сопроводительный скрин 4:
А) На первом отрезке мы видим зародившийся восходящий тренд. Рост - обновление хая - коррекция - рост - обновление хая - коррекция.
Б) На втором отрезке мы видим удар в уровень и хорошую коррекцию ко всему тренду на процентов 20-30%.

Далее вторая попытка пробития уровня - отскок и выкуп. После этого мы образовали наклонную, а затем консолидацию к уровню. То есть условный «покупатель» нацелен пройти этот рубеж.

В) На третьем отрезке мы видим пробитие уровня и продолжение восходящего тренда, который заканчивается попыткой развернуться и нарисовать условно ГИП (голову плечи).

Какие выводы мы делаем из этого анализа?
1. Сейчас мы развернулись и должны учитывать для себя шортовый фон.
То есть плясать от шорта.
2. Мы не знаем коррекция это или нет.
3. Нас есть предположения, что мы можем сходить на ретест пробитого уровня (консолидации), в том числе через ГИПу (голову плечи).

Хватает ли этого фильтра для того, чтобы спокойно отрабатывать сигналы с хорошим шортовым уклоном? Нет. Он хорош, но слишком обобщенный. Нам нужно дополнить его более точечными данными. Поэтому идем далее…

17. Новости и фундамент.

99.9% новостей НЕ делают рынок, а подстраиваются под график. Пример: «Сегодняшнее снижение котировок нефти на 0.1% между 13:00 и 14:00 часами вызваны повышенным интересом трейдеров к информации о том, что американский фермер из штата Пенсильвания решил, что сланцевая нефть
не очень сильно нужна стране».

Есть 0.01% новостей, которые стоит учитывать:

А) Очень крупные геополитические события.

Примеры: переизбрание президента США (нефть упала на пару долларов), собрание стран ОПЭК по поводу важного решения (последний раз я на этом решении проехал от 47$ до 52$ за несколько дней).

Б) Статистика по запасам нефти. Предварительная выходит во вторник 23:30 и может дать свечу во сколько-то десятков центов. Полная - в среду 17:30 и может дать серьезное движение вплоть до нескольких долларов. Иногда бывают отсрочки в 1 день.

Вот календарь для отслеживания переносов и важных событий (можно сортировать по важности): https://ru.investing.com/economic-calendar/

– Как это стоит учитывать при торговли?
– Не торговать в эти дни, либо торговать на урезанной позиции.

Третий вариант - наблюдать за поведением цены, к примеру, во время статистики по запасам и подмечать закономерности. Мы этот вопрос затронем на практике, когда будем разбирать актуальные кейсы в реальном времени. Например, можно увидеть как в моменте "снимают стопы" и собираются дернуть вниз, а можно - накопление позиции для дальнейшего крупного движения в противоположную сторону.

Экономический календарь — Investing.com

Использовав наш экономический календарь, вы получите не только краткую информацию о событии, но и пояснения и графики.

18. Индикаторы.

В базовом смысле индикаторы - это специальная надстройка к графику, которая собирает с него различные данные и по-своему интерпретирует. Существуют сотни индикаторов. Некоторые уже встроены в торговый терминал и при надобности активируются.

Очень часто люди попадают в ловушку, думая что индикатор может показать им будущее. На самом деле он существует для того, чтобы описывать настоящее и выступать в качестве фильтра.

Поскольку для анализа мы используем Investing, то и индикаторы будем вешать туда. Единственный полезный для меня индикатор - это bollinger bands.

Для его настройки:

1) Перейдите на график Brent https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart и раскройте его полностью
2) В верхней панели найдите Индикаторы.
3) В поиске вбейте bollinger bands.
4) Нажмите на Bollinger Bands.
5) Если вы все сделали правильно - график преобразится до Скрин 1.

Фьючерс на нефть Brent. Получите мгновенный доступ к бесплатным графикам на Фьючерс на нефть Brent в реальном времени

Что из себя представляет Bollinger Bands?

В базовом понимании - это три линии. Центральная линия индикатора представляет собой скользящую среднюю. В качестве полос – границ, образующих канал, – центральная линия индикатора +/- оценка среднеквадратичного отклонения, умноженная на коэффициент, выбранный пользователем.

– Это прекрасно все, но лекцию мы можем прочитать и в интернете. Чем для нас полезен этот индикатор?

– Полезен следующим. Вы успешно воспользовались первым фильтром в виде Анализа графиков, но вам нужна более детальная картина, чтобы ощущать картину внутри дня. Bollinger Bands позволяет этого достичь за счет того, что выстраивает ценовые границы и показывает сильное сопротивление внутри дня (средняя линия).

– Хорошо, можно примеры?
– «Кейсов» применения очень много. Приведу несколько:

А) Вам поступил сигнал на шорт, при этом сигнал находится практически
на нижней границе BB (Bollinger Bands), от которой цена может очень легко отскочить. Это скорее всего было вызвано сильным движением внутри дня,
в ходе которого «медведи» перегрели цену своим шортовым движением.
В данной ситуации логично взять только половину позиции и дополнить
ее после коррекционного движения.

Б) Вам поступил сигнал на лонг от нижней границы BB. При этом тренд
по Анализу графиков у вас лонговый. Заходим на полную позицию. Кроме этого, за основу для фиксирования позиции вы можете взять, во-первых, среднюю линию и закрыть там 1/2. Во-вторых, верхнюю границу, рядом с которой закрыть остаток.

Не забывайте, что это фильтр. Он хорошо работает только при наличии Cигнала и должном Анализе графика.