Введення LCR посприяє поліпшенню показників ліквідності українських банків – Moody's

На сьогодні українські банки звітують про стан миттєвої, поточної nf короткострокової ліквідності.

Впровадження Національним банком України (НБУ) нової обов'язкової вимоги – коефіцієнта покриття ліквідністю (liquidity coverage ratio, LCR) – сприяє поліпшенню показників ліквідності банків і знизить їх відповідні ризики. Про це повідомляють аналітики міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service, передає Інтерфакс.

«Фондування українських банків переважно короткострокове: більше 70% фінансування залучається на строк до трьох місяців. При цьому вклади до вимог становлять понад 40% зобов'язань. Ми очікуємо, що нова вимога посилить увагу банків до джерел довгострокового фондування, таким як термінові депозити і запозичення, що, відповідно, сприятиме поліпшенню показників їх ліквідності», – повідомляється огляді Moody's.

Рейтингове агентство при цьому нагадує, що наразі українські банки звітують про стан миттєвої (норматив Н4), поточної (Н5) і короткострокової (Н6) ліквідності і вважає відповідні нормативи малоінформативними з практичної точки зору.

«Вони не враховують потенційні відтоки і притоки і відповідно недооцінюють ліквідність, яка може знадобитися банку в період шоку», – відзначає Moody's.

На відміну від зазначених нормативів, LCR враховує обсяг ліквідних активів, які можуть знадобитися банку в разі посиленого відтоку коштів, додає рейтингове агентство.

Як повідомлялося, НБУ з 1 червня починає перший етап впровадження нового пруденційного нормативу для банків – коефіцієнта покриття ліквідністю LCR.

Згідно з рішенням центробанку, з 1 червня 2018 року обслуговування нормативу LCR здійснюватиметься в тестовому режимі і з 1 грудня 2018 року він стане обов'язковим до виконання. Банки розраховуватимуть показник щодня і звітуватимуть НБУ на щомісячній основі.

Банки повинні будуть дотримуватися норматив LCR як в національній, так і в іноземній валюті.

Згідно з нормами ЄС, значення коефіцієнта LCR для банків встановлено на рівні 100%. Період, необхідний для досягнення цього значення банками, буде визначено НБУ за результатами тестових розрахунків.

Певний період часу нормативи миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) будуть діяти одночасно з LCR.