Урок 3

@cryptosyndic

Осцилляторы

Осцилляторы – это математическое выражение скорости колебаний цены во времени. Название пошло с латыни“oscillo”,что в переводе“колебаться”.

Ниже я расскажу о основных осцилляторах и как я ими пользуюсь.

Relative Strenth Index(RSI)— индекс относительной силы.

Индикатор RSI(Индексотносительной силы) – один из главных осцилляторов технического анализа. Этот инструмент помогает оценить динамику изменения цены относительно ее предыдущих значений. Считается, что RSI дает возможность определить настроения участников торгов, выявить точки перекупленности и перепроданности рынка, когда цена должна развернуться и дать начало новому тренду.

Обычно стандартными уровнями перекупленности иперепроданностиявляются 70 и30.

Если линия индикатора поднялась выше уровня 70 – это сигнал о том, что рынок перекуплен, и возрастает вероятность разворота тренда вниз.
Если линия опускается ниже 30 – это сигнал о перепроданности, и предпосылка для разворота вверх.
Уровень 50(какправило, условный) – это срединное значение.

Если цена колеблется в диапазоне между уровнями 30 и 70 – значит, на рынке либо флет, либо плавный и спокойный тренд, который вряд ли развернется в ближайшее время.

Иногда(приповышенной волатильности рынка) уровни перекупленности и перепроданности назначаются не на отметках 30 и 70, а на отметках 20 и 80.

Я использую этот индикатор в комбинации с похожим на RSI — Stoch. В следующем разделе я расскажу как их использовать и на что смотреть при работе с этими индикаторами.

Stochastic Oscillator(Stoch)

В простонародье его называют“стохастик”.Он похож с RSI потому что имеет общие правила и смысл. Он помогает определить перепроданность и перекупленность рынка. Зоны сигнализирующие нам об этом аналогичны — 30 и 70.

В этом индикаторе нам предоставлены две линии — К и D. В TradingView3 регулируемых параметра:

K - непрерывная линия
D - вычисляется как СС для K
Smooth - это сглаживание этих линий

Для визуализации полной картины советую использовать сразу три Stoch со следующими настройками + RSI:

K- 14

D- 5

Smooth- 3

K- 33

D- 5

Smooth- 3

K- 55

D- 5

Smooth- 3

RSI - 14

Выглядеть это будет примерно так:

Суть комбинации всех этих индикаторов состоит в том, чтобы видеть поведение“мелких”и“крупных”индикаторов и их скопления для принятия торговых решений.

Я обращаю внимание:

пересечение зон: 20-30 и 70-80
пересечение зоны 50

AO(AwersomeOcsillator) - Чудесный Осциллятор

Этот индикатор был разработан известным трейдером фондовых и товарных рынков Биллом Уильямсом. По своей структуре и функциям он является практически полной копией индикатора MACD.

Правда, есть парочку нововведений, которые его отличают от вышеупомянутого индикатора.

Чудесный осциллятор рассчитывается по медианным(средним)ценам, не по ценам закрытия, как рассчитывает MACD.

Принцип работы построен на разнице двух средних скользящих: 5 и 34, расчёт которых производится от медианной цены.

Для нас важны две вещи, которые показывает AO:

дивергенции
пересечение отметки 0, как сигнал для входа в сделку.

SAR Parabolic

SAR - Stop And Reverse, что в переводе означает“остановкаи разворот”. Соответственно, само название нам говорит о принципе работы индикатора.

Я использую его, как вспомогательный инструмент для выставления стопов, то есть он указывает не точку входа в рынок, а точку выхода из него.

Параболик САР наиболее эффективен именно на«крупных»таймфреймах. Имейте ввиду, проблема малых в том, что они создают огромное количество рыночного шума.

Комбинации индикаторов

После того, как я показал какими индикаторами я пользуюсь и на что смотрю, когда принимаю торговые решения — пришло время сложить все знания в кучу.

Для того, чтобы одновременно видеть поведение каждого из индикаторов в реальном времени не отвлекаясь от графика у нас есть возможность поместить все в одном окне.

На графике цены у нас расположены:

EMA(15)
EMA(30)
SAR Parabolic

Под ценой:

MACD
AO

Третье окно:

Четвертое окно:

Stoch(14,5, 3)
Stoch(33,5, 3)
Stoch(55,5, 3)

Общая картина выглядит так:

При принятии торгового решения(совершениятрейда) следует искать подтверждение одного индикатора другим. Иногда параметры могут не совпадать, к примеру, когда AO и скопление Stoch’ей показывает LONG, а средние скользящие и BB+RSI — шорт. В таком случае следует смотреть на свечные комбинации и графические модели, если же и там ситуация вам непонятна — откажитесь от трейда.

Определения трендов, каналов, диапазонов цен, входы/выходы, работа с различными таймфреймами

В этом разделе вы ознакомитесь с более углубленным техническим анализом, дополнительными инструментами для того, чтобы ориентироваться на рынке еще более уверенно.

Помимо технического анализа поговорим о входах и выходах со сделок, каких ситуаций избегать, а какие искать.

Heiken Ashi

Heiken Ashi — это вид графиков, он отличается видоизменением от японских свечей. По японски heiken — средина, а ashi — нога/бар. Идея состоит в том, чтобы значение каждой свечи частично усреднить с предыдущей свечой.

Отличительной особенностью этих графиков является то, что при восходящем тренде у большинства белых свечей отсутствует нижняя тень. В то же время, при нисходящем тренде отсутствует верхняя тень у большинства чёрных свечей.

Я использую эти графики в большей степени для того, чтобы подтвердить свои мысли касательно направления тренда. Когда тренд слабеет, то тела свечей уменьшаются, а тени увеличиваются. Смена цвета сигнализирует о покупке/продаже. Наиболее удобно с помощью Heiken Ashi определять окончание коррекционных движений.

Параллельные каналы

Расскажу вам об еще одном полезном инструментом предоставляемым на TradingView- параллельные каналы.

Это те же самые линии тренда, в данном инструменте их две, параллельные друг другу и они разделены средней линией.

Немаловажную роль играет средняя линия, обращайте на неё внимание. При пробитии ее вниз/вверх, вероятнее всего, движение продолжится в сторону пробития.
При выходе цены за границы канала — откладывайте еще один такой же канал.

Встречаются параллельные каналы на всех временных интервалах. Невооруженным глазом видны входы и выходы с рынка.

Комбинирование различных таймфреймов

Анализ нескольких временных интервалов — это использование различных таймфреймов одного актива для принятия торгового решения перед входом в сделку. Рассматривать таймфреймы лучше начиная с более крупных и затем уменьшать интервал до тех пор, пока не увидите подтверждение для входа на нескольких из них.

Обычно рассматривается 3-4 различных интервала, чтобы определить конкретный тренд или формацию. Подтверждая сделку на нескольких таймфреймах вы минимизируете риск и повышаете шансы на успех.

Пошаговое руководство анализа

Выбираем инструмент для разбора. Предлагаю показать пошаговый технический анализ ETH/USD. Монета достаточно ликвидна и до сих актуальна для многих игроков.

Выбираем таймфрейм — 1D и переводим график со свечного в линейный, для удаления лишнего шума и обозначения важных уровней и трендов. Чуть позже вернемся к свечному графику.

2. Выделяем важные уровни сопротивления и поддержки

3. Ищем параллельные каналы и ярко выраженные тренды и графические фигуры. Основной целью является загнать цену“вугол”, то есть сузить её ход внутри линий. Это поможет увидеть вам и быть готовым к импульсным движениям.

4. Добавляем индикаторы

5. Чарт и первая часть индикаторов

Подтвержденная фигура“восходящийтреугольник”.
Пересечение средних скользящих наверх.
SAR уже второй день отрисовывает стопы ниже цены - то есть рассматривает ситуацию, как бычью.
Ближайшим локальным сопротивлением будет отметка 180$
Смущает только падающие объёмы при восходящем курсе

Остальная часть индикаторов

AO и MACD — показывают бычий сигнал еще с 16 и 17 числа.
RSI + BB — отскок от средней линии сигнализирует о продолжении волны роста.
Скопление всех Stoch’ей в зоне перепроданности — сильный сигнал на покупку.

Помните, что технический анализ — это неточная наука, то есть, ваши линии и показатели индикаторов всего дают больше или меньше вероятностей на отыгрывание того, или иного сценария. Ваши линии и формации могут мутироваться в следствии иррациональных движений рынка.

Идея может быть отыграна правильно и цена пойдет в нужную нам сторону после того, как рынок совершит пару ложных движений и ваши линии, как казалось уже не имели никакого смысла. Относитесь ко всему с осторожностью.

Рынок предоставляет вам все основания для того, чтобы вы перестали верить в себя. Несмотря на это, вы должны верить в себя. И это правда. Что только не происходит с трейдерами на рынке, но в какие бы передряги они не попадали, ни в коем случае нельзя терять веру в свои силы.

Выше описанный анализ следует применять и на графиках с меньшим таймфреймом для того, чтобы ваш вход был подтвержден несколькими временными периодами. Хороший сигнал для входа вам может дать и часовик, отличную скальп-сделку(быструюсделку на пару процентов) может показать, например, 30-минутный график.