Triangle waves trading system (part-1)

Sergey Ivanov

ВСТУПЛЕНИЕ.

·        По своей сути выбор между инструментами технического анализа сводится к вариации дискретности ценовых графиков: от свечных моделей (наибольшая дискретность) к целому спектру индикаторов, имитирующих 2-ю и/или 3-ю производную и работающими с графиками как с непрерывной функцией (наименьшая дискретность).

·        Если говорить языком математики и, в частности, геометрии, то все попытки «натянуть» на график какой-либо индикатор – есть попытка алгебраической индуцированной топологии, а именно, получения гомеоморфного пространства.

Почти все индикаторы технического анализа не соответствуют правилам получения гомеоморфного с ценовым графиком пространства. Это является причиной замечательной работы графика индикатора и отсутствия «согласованности» (гомеоморфизма) с ценовым графиком, и, как следствие, наличия убытков при торговле.

·        Методологически одним из наиболее «приближенных» к ценовому графику, завершенных и информационно емких подходов, является волновой анализ на основе паттернов Эллиотта, дополненный и детализированный командой Пректера и Фроста.

·        Говоря о методологии, я подчеркиваю, что волновой анализ, в отличие от остальных, отвечает на два ключевых для методологии вопроса: КАК и ПОЧЕМУ (или ЗАЧЕМ)?

·        Объясняя социодинамикой движение цен, команда Пректера делает значительный шаг в направлении изучения психологии толпы.

·        Между тем, предложенный Пректером волновой анализ ценовых паттернов – это геометрическое преобразование уменьшения ценовой дискретности и получения гладкой непрерывной функции. Такие преобразования давно присутствуют в мире математики.

ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

·        Если ценовой график представить гладкой непрерывной функцией, то присутствующие в ней 5-3 формации (и различные ее комбинации) представлены в таких предельных геометрических образах, как функция Вейерштрасса, кривая бланманже и логистическая кривая.

·        Наибольшую смысловую нагрузку в данном перечне несет логистическая кривая, лежащая в основе классического волнового анализа Эллиотта.

·        Пректер превосходно изложил причинно-следственные связи на каждом этапе формирования логистической кривой, тем самым углубляясь в фундаментальный анализ, лежащий в финансово-экономической сфере, а в области паттернов массового поведения.

·        Это резонно и интересно для развития понимания глобальных трендов, но плохо применимо к практическому трейдингу.

·        С точки зрения трейдинга, более ценным представляется анализ математических причин идентичности представленных геометрических форм.

·        Эти причины могут быть обнаружены, при снижении итерации геометрического преобразования, т.е. повышения дискретности.

·        Применим данную меру к ценовому графику и геометрическим предельным формациям. Получаем следующую картину:

·        Следуя далее логике повышения дискретности, остается проанализировать и найти общий геометрический элемент, лежащий в основе всех трех промежуточных геометрических форм.

·        Такой элемент является зигзагом или триангуляционным элементом (ТЭ).

·        Если говорить о смысловой нагрузке, лежащую в основе ТЭ, то это есть минимально возможная комбинация отрезков, образующих плоскость, цена-время, для перемещения в данной плоскости от из одной точки в другую.

·        О каком тайм-фрейме ни шла речь, график может быть переведен в максимально дискретный вид и наоборот.

·        Поскольку формы минимальной дискретности (гладких функций) носят вариативный характер, то в практическом трейдинге, очевидно, следует работать с единым «стандартом», присутствующем во всех них. Это триангуляционный элемент.

·        Именно из ТЭ получаются промежуточные и предельные геометрические формации, лежащие в основе волнового анализа.

·        Причины этого лежат все рамок трейдинга.

НОТАЦИЯ И СВОЙСТВА ТРИАНГУЛЯЦИОННОГО ЭЛЕМЕНТА.

·        Вершины ТЭ именуются маркерами 0-1-2-3.

·        Отрезки, их соединяющие, именуются отрезками 0-1, 1-2, 2-3 соответственно.

·        Глядя на структуру ТЭ, становится очевидным, что торговые решения следует принимать вблизи маркеров.

·        Ценовые интервалы, образованные маркерами, именуются Зоной Принятия Решений (ЗПР).

Симметричность.

·        ТЭ стремится к симметричной структуре: ТЭ младшего уровня разбивает отрезок ТЭ старшего уровня пополам.

·        На практике это не означает, что цена должна формировать ТЭ только таким образом, поскольку данный геометрический предел получается статистически.

·        Кстати, 5-волновая структура в классическом волновом анализе Эллиотта, является именно таким симметричным ТЭ, поскольку геометрическое сложение волн 2 и 4 дает отрезок 1-2 ТЭ строго посередине.

Сопоставимость.

·        Размерность триангуляционных волн младшего уровня должна стремится к сопоставимости друг с другом.

·        На практике данный принцип означает, помимо визуальной оценки размеров ТЭ одного уровня, наличие реакции на ЗПР ТЭ, входящий в состав ТЭ старшего уровня.

Трендовость.

·        Один из ключевых принципов, по которому строятся все ТЭ.

·        Важно понимать, что в составе ТЭ любых уровней, находятся ТЭ младшего уровня с трендами, совпадающими и противоположными тренду ТЭ старшего уровня.

·        Именно поэтому практический трейдинг не должен опираться на предиктивность методики.

·        В трейдинге необходимо работать со сценариями (трендами) различных уровнях, помня о том, что все они – лишь малая часть отрезка ТЭ длиною в вашу профессиональную карьеру.

·        Иными словами, вы всегда в итоге окажетесь «неправы», торгуя инструмент в том или ином направлении, поэтому задача, которую надо ставить перед собой звучит как «каковы будут мои действия если начнет реализовываться такой-то сценарий…».

·        В конце концов, одетые по погоде люди не работают на метеостанциях, они лишь идут навстречу возможным вариантам погоды, которые отображаются в каждом телефоне.

·        По этой же причине можно очень просто отфильтровать работающую методику на рынке от «локально везучей»: если существует вариант принятых трейдером комбинаций решений, после реализации которых дальнейшее движение цены может заставит вас произнести фразу типа «черт возьми, да сколько же можно?! Когда это уже закончится?! Давайте уже разворачиваться!», - знайте, эта методика не работает.

СПОСОБЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ТРИАНГУЛЯЦИОННЫХ ВОЛН НА ЦЕНОВОМ ГРАФИКЕ.

·        Геометрическое отображение ТЭ на ценовом графике реализуется на основе нотации ТЭ, о которой было сказано выше.

·        Соответственно это начертание зигзагов различных уровней и нанесение маркеров формирующихся ТЭ.

Продолжение следует...