Стратегии на фондовом рынке
Стратегии на фондовом рынке🔥Капитализация рынка криптовалют выросла в 8 раз за последний месяц!🔥
✅Ты думаешь на этом зарабатывают только избранные?
✅Ты ошибаешься!
✅Заходи к нам и начни зарабатывать уже сейчас!
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
✅Всем нашим партнёрам мы даём полную гарантию, а именно:
✅Юридическая гарантия
✅Официально зарегистрированная компания, имеющая все необходимые лицензии для работы с ценными бумагами и криптовалютой
(лицензия ЦБ прикреплена выше).
Дорогие инвесторы‼️
Вы можете оформить и внести вклад ,приехав к нам в офис
г.Красноярск , Взлётная ул., 7, (офисный центр) офис № 17
ОГРН : 1152468048655
ИНН : 2464122732
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
✅ДАЖЕ ПРИ ПАДЕНИИ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ НАША КОМАНДА ЗАРАБАТЫВЕТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СТАВЯ НА ПОНИЖЕНИЕ КУРСА‼️
‼️Вы часто у нас спрашивайте : «Зачем вы набираете новых инвесторов, когда вы можете вкладывать свои деньги и никому больше не платить !» Отвечаем для всех :
Мы конечно же вкладываем и свои деньги , и деньги инвесторов! Делаем это для того , что бы у нас был больше «общий банк» ! Это даёт нам гораздо больше возможностей и шансов продолжать успешно работать на рынке криптовалют!
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
Арбитражные сделки и стратегии - Экспирация на фондовом рынке
Как учили «знающие» люди — торгуй график, на графике видны все действия игроков. Вот я и торговал график. И, если в моменте я был практически миллионером, то на дистанции утрачивал почти все преимущество. Что не так? Торгуя график, я полагался только на свои зрительные ощущения, а это влекло за собой досадные ошибки. Поэтому я решил разобраться, а что я, собственно, торгую. Попытался сделать так, чтобы моей торговой системой мог управлять человек, который понятие не имел о трейдинге. Для этого пришлось препарировать бары и извлечь из них полезную, на мой взгляд, информацию, чтобы выявить закономерности. А уже эти закономерности представить в виде алгоритма, понятного всем. Торговал я в то время фьючерсными контрактами на часовом и пятиминутном тайм-фреймах. Для примера, давайте разберем фьючерс на акции Сбербанка — часовик. Я заметил, что на рынке время от времени, возникают моменты, когда происходит жор. В это время игроки покупают актив прямо по рынку, по любой цене — лишь бы купить. Кто-то говорит, что это крупный игрок разгоняет цену, но я, больше, чем уверен, что крупный игрок так рынок не разгоняет, а делает это через новости. А жор — это пир спекулянтов, которые узнали о чем-то самыми последними. Первый экран Элдера — определение глобального тренда. Для начала необходимо решить, какие сигналы мы будем рассматривать — на продажу или покупку. Для этого нужно определить направление глобального тренда. Если вы будете торговать на минутном графике, то следует открыть график с таймфреймом D и установить на него индикатор MACD со стандартными настройками. При этом понижающиеся столбики гистограммы MACD говорят о нисходящем тренде, а повышающиеся столбики свидетельствуют о восходящем тренде. Чем дальше от нулевой отметки начнется смена наклона MACD, тем больше шанс получить максимальную прибыль, так как вы можете оказаться у истоков зарождающегося тренда. В нашем случае у Лукойла на дневном таймфрейме по индикатору MACD тренд растущий, а график цены находится выше 21 дневной скользящей средней. Теперь обратим внимание на второй экран. Второй экран это ожидание коррекции на младшем таймфрейме. Определившись с направлением тренда, остается найти подходящий момент для заключения сделки, чтобы и стоп-лосс был небольшим, и цели для взятия прибыли были ощутимыми. Для этого открываем график с наименьшим по значимости таймфреймом Н2, и устанавливаем на него индикатор Stochastic Oscillator. Задача состоит в определении окончания коррекции на младшем таймфрейме, чтобы затем открыть сделку в направлении глобального тренда. Ожидаем момент, когда на втором экране Stochastic Oscillator выйдет из зоны перепроданности. Третий экран — поиск точного входа в рынок. Начинающие трейдеры, чтобы не запутаться, могут входить в рынок уже на втором экране. Использование третьего экрана является более сложным вариантом стратегии и больше подходит для опытных трейдеров. Из преимуществ использования третьего экрана Элдера можно выделить более точный вход с минимальным стоп-лоссом. На третьем экране вспомогательные индикаторы не применяются, а используется метод смещаемой покупки или продажи. В акциях Лукойла в рассматриваемом примере на первом экране Элдера тренд восходящий, а на втором экране ждем когда согласно Stochastic Oscillator произойдет выход из зоны перепроданности и готовимся к покупке. Далее необходимо перевести взгляд на третий экран и установить ордер Buy Stop чуть выше максимума предыдущего бара. На рисунке видно, что этот момент еще не достигнут. Ближайшая цель согласно стратегии , стоп лосс можно разместить ниже локального минимума Если вы хотите начать стабильно уносить деньги с рынка, то первый шаг это поиск стратегии. Вы должны специализироваться, найти свою нишу. Стать профессионал своего дела. Во-первых, вам нужно определиться с контекстом который вы собираетесь торговать. Для меня важно чтобы геп был 30 процентов и выше, если нет, то потенциал у сделки будет не большой, и цена будет хаотично ходить в течение дня. Так же, для меня важно, чтобы у дневного графика был тренд вниз, и чтобы была история гепов. По мимо технических факторов, я так же учитываю характеристики акции количество бумаг доступных для торговли или Float и некие фундаментальные данные новость, нуждаемость в деньгах компании, структура акций компании, имеются ли механизмы для выпуска акций. Я торгую всегда один и тот же контекст. Все вышеперечисленные параметры должны присутствовать у акций которые я торгую. Вы должны определиться с контекстом если вы хотите увеличить успех ваших сделок. Тот или иной паттерн может работать по-разному зависимо от контекста в котором вы его применяете. Скажем вы определились с контекстом, что делать дальше? Теперь нужно собирать информацию. Во-первых, вы должны делать ежедневно скрины графиков которые подходят под ваш контекст. После нескольких месяцев, у вас наберётся достаточное количество данных одного и того же контекста. Со временем, вы начнёте замечать некие закономерности как на графике, так и в таблице Excel. Важно это чтобы вы просматривали ежедневно графики. Если вы не будете этого делать, то вы нечего не найдёте. Так же, касаемо графиков, для внутридневной торговли, я советую использовать пятиминутный timeframe меньше шума. Вы нашли некую закономерность, какие ваши следующие действия? Вам нужно как можно детально формализовать эту закономерность. Вы должны дать ответ на следующие вопросы: 1 Что должно произойти что даст сигнал на вход? Это не в чистом виде оригинальная BWS , но очень приближенная по алгоритму: раз в неделю избавляемся от падающих бумаг и покупаем растущие, отличие от оригинальной стратегии в отсутствии стопов. Итак, в определенный день недели покупаем 3 акции с наибольшей доходностью за неделю. Через неделю опять отбираем 3 акции с наибольшей доходностью, если они у нас уже есть- акции держим, если какая-то бумага показала убыток — избавляемся от нее. После кризиса года эквити стабильно идет в гору, с 16 года повышается волатильность, с 17 года эквити перестает расти. Если начать пользоваться системой на пиках года, к текущему моменту имеем убыток. Количество акций практически не влияет на эквити, разве что снижает риски. Выводы: Система рабочая, но входить нужно на проливах. В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше , а сейчас, к примеру, Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход. Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд. В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования стохастического осциллятора для прогнозирования будущего движения цены. Данный индикатор технического анализа показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом и измеряется в процентах. В качестве расчетного периода будем использовать период равный 5 дням. Доброго времени суток, коллеги! К сегодняшнему дню подготовил объемный и подробный материал, который, возможно, перевернет ваше представление о спекулятивной торговле, откроет новые возможности и даст пищу для ума. Для кого — то, безусловно он будет сухим, не новым и бесполезным. Скорее всего — это мой последний пост на смарт — лабе, который так или иначе будет относится к теме спекуляций. Данную тематику полностью перевожу в свою группу ВК. Ни в коем случае не гарантирую работоспособность своего подхода и не утверждаю, что это Грааль, но с уверенностью могу сказать, что лично мне он помогает и работает на трендовом рынке. Это один из возможных подходов, при использовании которого увеличивается вероятность заработать копеечку в хаосе и беспорядке на рынке. Речь пойдет о моей практической спекулятивной торговле, где я не использую технический анализ. Вы правильно прочитали. Я не использую технический анализ. Понимаю, что разговоры о том, работает технический анализ или не работает — бессмысленны. В этой статье я не буду доказывать его неработоспособность. Как следует из названия, swing trading — это попытка получить прибыль от колебаний на рынке. Эти колебания состоят из двух частей: тела swing body и точки поворота так называемых Swing High и Swing Low. Свинги — самая прибыльная часть любого движения рынка. Перед трейдерами стоит задача открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между свинг - точками. Конечно, если получится поймать точки разворота свинг хай лоу — это может быть очень прибыльным. Но делать это совсем не обязательно. На практике, попытки поймать вершины и днища свингов лишь приводят к увеличению потерь. Лучший способ торговать свинги — оставаться терпеливым и ждать сигнал на покупку или продажу. Стиль торговли свинг трейдинга полностью противоположный торговле внутри дня. Как уже говорилось, цель свинг-трейдинга — поймать большие колебания на рынке. Естественно, это требует времени, в течение которого требуется держать открытые позиции. Это может быть и несколько дней, и даже несколько недель. Торговые системы и стратегии. Андрей Андреевич 12 ноября , Готовая формализованная торговая система. Ответить 0. Uncle Fedor 05 ноября , Стратегия: дивиденды с плечом На российском ФР есть множество хороших компаний, которые и дивиденды платят неплохие и телом прирастают. В текущих реалиях процент за маржинальный займ уже не такой страшный, и можно подумать о следующем фокусе. Находим брокера с нормальными не конскими процентами за плечи. Покупаем акции нескольких эмитентов с хорошим плечом. Разница между процентами за займ и дивидендами скорее всего будет перекрыта ростом котировок, если не случится какой-нибудь Улучшаем стратегию: по моим наблюдениям, разница между акциями и фьючерсами большую часть времени находится около нуля — точнее, отличается только на контанго, а держать фьючи дешевле. Примерно за 2 месяца до отсечки, когда еще нет точных данных о размере дивидендов, покупаем акции и держим до отсечки. Потом переходим в фьюч и держим до следующего периода. Лучше всего работает с акциями, у которых одна отсечка в году. Да, сужается количество инструментов, но мы ведь не собираемся брать 3 эшелон, правда? Да, ликвидность фьючей значительно меньше, поэтому такой фокус подходит не для любого размера портфеля. Мамин-Сибиряк биотехнолог 01 ноября , Безубыточная стратегия Расскажу вам о своей безубыточной стратегии вниманию Карпова. Стратегия простая, предполагающая закрытие всех сделок в плюс это не стратегия Севена с пенистаками. Я ее уже успешно обкатал на 3-ех плечевом етфе TQQQ. Если бы сидел в безплечевом етфе вышел бы в плюс гораздо раньше. В этом минус плечевых етфов. Я вам не рекомендую использовать для этой торговли плечевые етф. Только без плеча. Суть стратегии: Берем постоянно растущий актив. Нужно постоянно удерживать позиции и выходить из лонгов только при наличии разворота. В среднем удержании позы от нескольких дней до месяца. Если признаки падения ложные, то нужно снова заходить на хаях и ждать новых сигналов на падение. Только лонг, без стопов и плечей. Цель — обогнать индекс. Плюсы: 1. Достаточно раза в день проверять наличие разворота. Елена Гололобова 23 октября , Стратегия 'Три экрана Элдера'. Когда фиксировать прибыль? Половина позиции закрыта по Вот ссылка на этот пост: smart-lab. Когда же закрывать оставшуюся часть позиции? Ведь фиксирование прибыли это тоже искусство! Что же о выходе из позиции пишет сам Александр Элдер. Самый распространенный из них — это математический, то есть необходимо измерить расстояние между ценой открытия и стоп-лоссом, умножить его на 3 и отложить полученное расстояние от текущей цены. Таким образом, размер тейк-профита в 3 раза превышает потенциальный стоп-лосс, что увеличивает матожидание. Когда цена пройдет примерно половину расстояния до тейк-профита, сделку рекомендуется перевести в безубыток. М ожно выйти из позиции, когда Stochastic Oscillator перейдет в зону перепроданности или перекупленности на втором экране. Если вы применяете долгосрочную стратегию, то можете фиксировать прибыль, когда сформируется противоположный сигнал на первом экране. В этом случае количество сделок значительно сократится до в месяц, но полученная прибыль вполне оправдает все ваши ожидания. И цена выхода из позиции зависит от того, на какой временной интервал была открыта позиция. По первому варианту Элдер предлагает выход из позиции, когда соотношение стоп лосс и тейк профит будет В нашем случае позиция открыта по , стоп лосс был поставлен на Елена Гололобова 18 октября , Стратегия «Три экрана Элдера» Первый экран Элдера — определение глобального тренда. Байкал 25 сентября , Техника входа и выхода. В теме, отбор акций, анализы сделок, точки входов, модели баров, расписан весь торговый день от начала и до конца торгов, то есть полный алгоритм торговли акциями. Несколько скринов с материала. Vital 25 сентября , Самое главное — это подобрать временной период для каждого индикатора. Теперь к результатам. Изначальную выборку я сделал ещё в мае, но лишь сейчас в сентябре буду смотреть что бы вышло, если бы я торговал по этой «беспроигрышной» стратегии. Sergii Onyshchenko 22 сентября , Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом. Уважаемые кванты алго и сочувствующие -прошу совет. Есть математический бот. Кривая типа: это 3 июня июня zoom 11 июня июня: Авто-репост. Как найти прибыльную стратегию? Делюсь своим опытом. Впервые месяца, после формализации вашей стратегии и начала торговли по ней, вы будете находиться в процессе оптимизации. Потом, через некоторое время, у вас случится существенная просадка. Тогда, вы опять пересмотрите все правила и в этот раз, сделаете акцент на контроле риска. После этого, если вы будете придерживаться правил, ваш счёт будет рости до очередной существенной просадки. И этот цикл будет всегда повторяться. Diamond 29 марта , Стратегия торговли в планкосезон Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос. Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их. Марат 17 марта , Тестим свечные паттерны от Татарина30 Эти системки мне неизвестны от слова «совсем». Так что потираю потные ладошки в ожиданиях расширения кругозора и будущего профита. Тут формализовать чуть сложней, так как свечки сами понимаете В моей формализации системка выглядит так: 1. Взял случаи когда две свечи сильно друг от друга не отличаются: одна свеча не может быть по модулю больше другой более чем в 1,5 раза. Так как котирки только 15 минутные, убираю первый бар из торговли. Пробоем вчерашнего дня считаю закрытие клоуза выше вчерашнего хая 6. Открытие ниже хая вчерашнего дня 7. Время в позиции 30 минут. Берем только первые фишки дня которые выполнили условие. Разбор системы 'Контртренд' Еще одна до боли знакомая мне система здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое. В моей формализации система выглядит так: 1. Берем данные с по годы. Акции с обьемом от лямов. Марат 16 марта , Вторая система Татарина Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения. Формализуем ее так: 1. Вход по клозу в Закрытие в Тест на фишках с обьемом от лямов в день. Если больше то типа не надо. Тестирование системы Татарина Попались на глаза системы приписываемые Татарину Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту. Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми». При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо для меня невозможен. И нет стопов, вообще. В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек. Стратегия покупки лидеров на акциях Привет всем! Пост в продолжение темы покупки лидеров из этого поста smart-lab. Думаю, данная стратегия переоценивается. Возьмем 20 тикера из топ ликвидных на ММВБ. И будем каждую неделю покупать 5 лучших. В отличии от предложенной стратегии здесь нет стоплоссов. Система всегда в рынке, даже на падении. Бэктест без учета комиссии с года в сравнении с индексом MICEX будет выглядеть так: На растущем рынке еще как-то работает, но в боковике, увы, жестко проигрывает купил и держи. Привет индексное инвестирование. Всем удачи! Свинг-трейдер 04 декабря , Не знаю, в какой чат написать свой вопрос. Где можно посмотреть динамику изменения ставки ФРС? Сколько раз они её уже поднимали в этом году? IlibriyN 04 декабря , Нужно эффективные системы искать. А самая эффективная система — собственная. AlexChi 04 декабря , Торговая система BWS Торговая система BWS Введение В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше , а сейчас, к примеру, AlexChi 27 ноября , Тестирование стохастического осциллятора на исторических данных Тестирование стохастического осциллятора на исторических данных В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования стохастического осциллятора для прогнозирования будущего движения цены. Ленивый Инвестор 26 ноября , Спекуляции без технического анализа. Подробное описание. Тестирование системы olimp по торговле US Продолжаем нашу серию увлекательных бэктестов систем с конкурса US В предыдущем посте рассматривалась система Валентина Елисеева, теперь настал через победителя конкурса, судя по количеству добавлений в избранное и общему количеству лайков. Честно говоря, в отличие от топика Валентина, где были четко разложены критерии входа и выхода, в своей теме olimp не указал, какой период у индикатора RSI и каким образом он его вообще использует, поэтому пришлось интерпретировать, исходя из его скриншотов и «подгонять под ответ», RSI, вроде бы, с периодом Автор в теме указывал следующее: «Я обычно по профиту выхожу на максимальном расхождении желтой и синей линии». Лично я, не обладая экстрасенсорными способностями, могу узнать, где будет максимум, только постфактум, поэтому если автор дополнит в комментариях информацию по системе, могу протестировать её снова с исправлением неверно интерпретированных моментов. Алиса Максимова 16 ноября , Дневная торговля vs свинг — трейдинг Стиль торговли свинг трейдинга полностью противоположный торговле внутри дня. Как я покупаю акции. Простая стратегия Для чего? Для покрытия пассивного роста рынков. Почему только Сбербанк? Да потому что по сути это главная бумага российского внутреннего рынка, на Сбере завязана практически вся экономика, почти половина банковского сектора. Там обвалы обусловлены чистой психологией, это хорошо, значит хорошая волатильность. Купил треть по цене , и начался обычный мартингейл с шагом 2 рубля вниз на условный объем, при повышении на 2 рубля соответственно этот объем сдавался обратно продавался с прибылью. При накоплении 40 рублей прибыли на объем покупается еще один объем на долгосрок к первоначальному. Математически это еще означает, что этот доп. В итоге стабильно имею дополнительный ежедневный доход, в среднем совершается сделок в день по этой стратегии. Плюс постоянно падает средняя цена. Три раза сходили за то время на и ниже, теперь моя средняя наверное где-то под или около того. Пользуйтесь; читать дальше на смартлабе. Торговые системы и стратегии Форум в котором обсуждаются торговые системы и стратегии. Новости Торговые системы и стратегии. Участники Люди Компании. Календарь Акции Экономика. Информация Энциклопедия лучшие статьи. Книги Каталог книг лучших книг Книжные рецензии.
Сущность функции виды и источники инвестиций
Значение и основные принципы методологии оценки инвестиций
ТОП-9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке
Барановский Дмитрий: Советы начинающим трейдерам. | 2Stocks
Государственное регулирование инвестиционной деятельности реферат
Альбион онлайн как заработать на премиум