Статистическое преимущество над рынком

Как показывает мой опыт, трейдинг – это не наука, а искусство. Торговых стилей ровно столько, сколько и трейдеров. В нашем бизнесе нету единого верного пути к успеху. Каждый профессионал имеет свои фишки, лайфхаки и наработки, которые отличают его от остальных. Хотя нет, лайфхаков нету, есть только тяжелый труд.

При создании своей работоспособной торговой системы (произведения искусства) трейдер должен заложить в нее некую идею, которая аргументированно объясняет, почему следуя своим правилам он будет зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе. Положительное математическое ожидание (или стат. преимущество) системе придают некие паттерны (повторяющиеся ситуации), которыми могут быть закономерности в ценовых движениях финансовых инструментов, различного рода фундаментальные ситуации которые способны повлиять на рынок и другие закономерности которые приводят к одному и тому же исходу.

Каждый из нас в повседневной жизни практически каждый день встречается с разными родами паттернов, вы просто этого не замечаете. Вот, к примеру, взгляните на океан: основываясь на левой части фотографии вы можете предположить, что скрыто справа? Так и на рынке, ничего сложного.

Суть паттернов на рынке в заключается в том, чтобы определить место (цену и время) в котором происходит некий сдвиг вероятностей различных исходов событий. Паттерны в руках профессионала являются хорошим инструментом для зарабатывания денег на рынке.

Приведем банальный пример: игра в подбрасывание монетки. Теория вероятности гласит, что шанс выпада «орла» или «решки» равно 50\50. Сыграем в игру по правилам: выпала желаемая сторона – заработали 1 доллар, в противном случае – потеряли 1$. С точки зрения теории вероятностей подбрасывая бесконечное число раз монетку мы останемся в нуле, т.е. ничего не заработаем и не проиграем. На практике у нас получится абсолютно случайный результат.

Сдвинув вероятность в свою сторону мы получаем статистическое преимущество над рынком, позволяющее нам черпать с него деньги при соблюдении всех правил торговой системы.

Ниже на скриншоте визуально представлена модель игры в монетку с вероятностью победы 50% и модель со сдвигом вероятности всего на 5%, т.е. с шансом выигрыша 55%. Кол-во подбрасываний: 1000.

Как видите, достаточно совсем небольшого изменения вероятности для кардинального изменения конечного результата.

Если вы новичок, то не спешите открывать счет на бирже, данный эксперимент далеко не является секретом успеха. Профессионала от новичка отделяет опыт, не теоретические знания, а именно большой опыт наблюдения за рынком и совершения сделок. Дело в том, что определенные паттерны работают в определенные фазы рынка. Рынок изменчив и требует к себе постоянного приспособления. Трейдера профессионала от новичка главным образом отличает умение своевременной адаптации к изменчивости рынка.

Спросите вы: а как тогда определить момент, когда торгуемая модель перестала работать?

Ответ: в моменте, а тем более спрогнозировать этот момент, никак, только по факту. Если ваш торговый результат ухудшился – ищите причину, возможно на рынке начался новый тренд, а вы пытаетесь торговать еще старый.

Спасибо за внимание! Если вам нравится наша работа и вы хотите нас отблагодарить, просто расскажите о нас своим друзьям, которым наша тематика может быть интересна. @Tontine_Coffee_House

P.S. Для тех кому интересно, что же все таки было в правой части КЛИК ;)

____

Спасибо, что читаете нас.
Другие статьи @Tontine_Coffee_House