Профиль объема как один из методов анализа рынка

При анализе рынка с помощью профиля объема (Volume Profile) мы имеем возможность увидеть количество проторгованного объема по каждой из цен за определенный промежуток времени.

Раньше, до внедрения электронной торговли, когда всё происходило в "биржевой яме", на фьючерсах и других торговых инструментах использовался подобный метод подсчёта объёма. В то время подсчитывали количество проторгованного времени по определенной цене. Такой метод назывался профилем рынка (Market profile).

Сейчас имея возможность использовать реальный биржевой объем для анализа графика, мы можем попытаться определить намерения крупных игроков на рынке и попытаться действовать синхронно. В таком случае мы получаем некую идею, на которой вполне можно построить свою торговую систему для прибыльного трейдинга. Для этого вам нужен биржевой объем, шкалу времен и цену. Обратите внимание, что доступ к биржевому объему может быть не доступен в виду специфики рынков. Так, к примеру, доступ к реальному объему по торговому инструменту BTCUSD вы не получите ввиду отсутствия единого центра котировок где проводятся транзакции. Трейдерам торгующим биржевые инструменты всегда доступны данные об объеме в реальном времени.

На следующем рисунке изображена концепция профиля объема (Volume Profile).

Для практиков рыночного профиля (и профиля объема) стоимость определяется как принятие рынком цены на протяжении определенного периода времени: она отражена в показателе объема сделок, заключенных по этой цене.
Таким образом, время и объем - главные составляющие в определении стоимости. Если торговля по данной цене длится недолго - значит, рынок отвергает эту цену. То есть он не установил стоимости.
Если цены держатся относительно долго и при хорошем объеме - значит, рынок принимает эти цены. Такое положение говорит о том, что рынок установил стоимость.

Область принятой цены располагается в диапазоне, на который приходится 70% объема данного дня (для знатоков статистики: это одно стандартное отклонение, округленное до 70%).
Она называется "стоимостная область" (value area) дня.

В качестве подведения итога этой короткой статьи продемонстрирую вам, мои читатели, пару личных сделок на американском рынке акций с использованием индикатора Volume Profile в качестве инструмента для анализа графика.

____

Спасибо, что читаете нас.
Другие статьи @Tontine_Coffee_House