Ответ на вопрос: что изучить, чтобы, наконец, начать торговать прибыльно? Редакция от 05.02.18.

@AnalyzeIt - профессиональное обучение биржевой торговле!

Привет, коллеги!

Очень многих из вас интересует, что же такого нужно изучить, чтобы стать успешным в биржевой торговле, какие книги читать, какие видео смотреть.

Могу с уверенностью сказать, что за более чем 10 лет, я перелопатил тонны информации в трейдинге, сотни, а может тысячи методов и инструментов. Мне нравится анализировать данные и мне приносило удовольствие копаться в этом огромное количество времени.

Для начала я дам несколько аксиом, которые понял для себя. Знаете, что самое интересное? Человек просто не готов принять информацию, которую он принять не готов))) Я могу в одной длинной статье описать, как начать торговать стабильно и прибыльно, но 99% из вас не начнут торговать стабильно и прибыльно, возможно, только потратив много времени, сил и денег, вернутся к понимаю написанного. Вы будете считать неважное важным, а важное не важным, пока через боль сами не придёте к обратному)

Ван Тарп писал, что успешность трейдинга зависит от:

• психологии и дисциплины на 60%;
• мани-менеджмента (управления капиталом) и риск-менеджмента на 30%;
• развитости торговой системы на 10%.

Что вам дали эти три строчки? Открыли глаза на что-то? Черта с два. Я прекрасно помню себя и многих других начинающих трейдеров, с которыми я работал. Плевать все хотели на 1 и 2 пункт. Точнее более 90% новичков. Даже если не плевать, но процентное распределение в голове совсем иное...

Или как на вебинаре, когда, я рассказываю про понимание, оценку рисков в первую очередь, дисциплину, психологию, кто-то в открытую, кто-то про себя проговаривает: хватит лить воду, рассказывай про тех.анализ)

Тот супербычий рынок, который был и, возможно, будет ещё в этом году по крипте, это не трейдинг) 90% всех тех мега-гуру, которые на этом что-то зарабатывали не трейдеры. Когда ты работаешь на реальной бирже, ты понимаешь, что в любой момент, открыв позицию по любому инструменту, ты можешь потерять все свои деньги или уйти в сильный минус на 1 -2 - 5 лет, на этом всё и закончится) и того счастья: открывай позиции почти по любому инструменту, если ушло в минус, то всё равно за несколько недель отрастёт - не будет. Ладно, опять я лирику, статья не об этом.

Итак возьмём, допустим, 5 аксиом успешного трейдинга, какие они будут?

1) Не существует книги, видео, статьи или какой-либо универсальной методики, узнав которую, вы станете прибыльным трейдером. Я знаю профессиональных трейдеров, которые используют примерно одинаковые инструменты, но двух трейдеров с одинаковой торговой системой не видел ниразу. Это связано с нашей психологией, различиями в мышлении, предрасположенностями к тем или иным наукам и сферам, складом характера и тд. Только через большой практический опыт Вы сможете сложить собственную прибыльную торговую систему. Однако это не значит, что сами инструменты анализа нельзя хоть как-то обезличить и попытаться оценить с точки зрения тех или иных параметров.

2) Биржа создана, чтобы перераспределять богатство большинства (хаотичной толпы) к управляющему меньшинству. Они называются: крупные игроки, киты, кукловоды, маркетмейкеры, "умные" деньги и тд. Они обладают 3 важнейшими преимуществами: возможностью знать реальную инсайдерскую информацию, возможностью создавать необходимый новостной шлак для толпы, возможностью работать в широких диапазонах цены, так как обладают огромнейшим запасом ликвидности (денег). Кроме того, они обладают 1 важным недостатком: чтобы они могли реализовать свою огромную ликвидность, им необходимо большое количество контрагентов (нас с вами) и, соответственно, время, чтобы произвести закупку своих позиций (накопление) и затем продажу своих позиций с прибылью (распределение). Некоторые говорят (в том числе я), что нужно работать вместе с крупными игроками, это не совсем так. Киты, имея практически неограниченную ликвидность, могут, к примеру, начать накапливать позиции далеко до дна рынка, постепенно усредняя и усредняя свои позиции, то есть производить накопление в несколько широких этапов, а затем, возможно, и распределение также в несколько этапов. Нам с вами это, мягко говоря, не по карману, поэтому важно знать куда смотрят крупные игроки, но периодически работать противоположно им не только можно, но и нужно.

3) Первое правило биржи: сохранить деньги, второе: по возможности их приумножить. Меня все всегда спрашивают, в какие монеты или другие инструменты вложить с максимальной потенциальной прибылью. Никто, ниразу не спросил, Олег, куда вложить деньги в крипте с минимальным риском или с допустимым для меня риском. Сейчас, во время большой просадки, люди немного стали задумываться об анализе и оценке рисков, когда же я говорил про это на первом вебинаре, пока ещё всё росло, никого это особо не интересовало. В трейдинге при входе в позицию первоначальная задача стоит в оценке рисков. После этого анализ потенциальной доходности и коэффициента доходность-риск. Я думаю, вам прекрасно известно, что в инвестициях доходность и риск это прямо пропорциональные (не линейно!) показатели. Мерой оценки технического риска для инструмента является волатильность, выбирая сильно "скачущие" инструменты с жаждой большой наживы, многие забывают, что вместе с этим они увеличивают и риск, при этом мера риска возрастает быстрее, чем мера доходности (подумайте, почему это так).

4) Можно торговать стабильно и прибыльно, имея примитивную торговую систему, но избегая эмоциональных сделок (психология), соблюдая мани-менеджмент (пример, не более 5% от депо на одну монету), соблюдая риск-менеджмент (пример, максимальный стоп-лосс по сделке не более 20%) и дисциплину (пример, ведение дневника трейдера по КАЖДОЙ сделке, постоянный анализ дневника, плюс реальное исполнение ВСЕГО сказанного выше). Нельзя торговать стабильно и прибыльно, имея очень развитую торговую систему, но без психологии, управления капиталом и дисциплины. Да можете сливать свои депозиты сколько угодно раз, проверяя это утверждение, постоянно ища святой грааль, да только совсем не там, где нужно.

5) 80% времени рынок не прогнозируем, но для трейдера это не важно. Всем постоянно интересно, куда пойдёт рынок в каждый момент времени вверх или вниз. Можете верить, можете нет, но предсказывать рынок бОльшую часть времени невозможно, ни профессиональные трейдеры, ни даже крупные игроки не могут этого делать. Но умные игроки и не станут заниматься этим бесполезным занятием. Что делают трейдеры? Я уже писал про это, но повторять придётся много... Любой трейдер ЖДЁТ ПОЯВЛЕНИЯ для себя некоторого сетапа (набора событий), который он торгует. К примеру, по статистике при появлении этого сетапа вероятность прибыльной сделки 65%, при этом, допустим, трейдер работает только с коэффициентом доходность риск 1.5 и более (соотношение тейк-профита к стоп-лоссу). Про доходность-риск можете ещё раз прочитать в статье: "Для новичков! Стоп-лосс, тейк-профит, перенос в безубыток".

Итак, что мы имеем? Вероятность прибыльной сделки у нас 65%, при этом в случае выигрыша мы получаем в полтора раза больше, чем теряем при проигрыше. Итого матожидание такой торговой системы составит:

(0.65*1.5)+(0.35*(-1)) = 0,625, о чём это говорит?

Такое положительное матожидание говорит о том, что допустим, при тейк-профите в 1.5 доллара и стоплоссе 1 доллар, на большой серии сделок средняя прибыль на сделку такой торговой системы составит 62,5 цента. Да, могут быть минусовые сделки, может подряд быть даже 10 минусовых сделок, но на продолжительной серии сделок такой трейдер будет в стабильном плюсе. Бойтесь тех, кто торгует без минусов, без фиксации убытков, однажды такой трейдер просто сольёт все деньги. Гарантированно.

Какие могут быть сетапы?

К примеру, это могут быть уровни поддержки-сопротивления, на которых вы ждёте формирование паттернов VSA. То есть, к примеру ваш сетап следующий:

1) Цена находится в нижней трети глобального восходящего канала.

2) Цена приблизилась к уровню поддержки 2 порядка по силе.

3) На уровне поддержки сформировался сильный разворотный паттерн VSA.

(читайте статьи про поддежки-сопротивления и точечный анализ).

Итак, допустим, вы обнаружили такой сетап (кстати на старте, используя, например, инструмент симулятор рынка на трейдингвью, вы можете отторговать такой сетап за несколько дней около 500 раз и определить его, пока что теоретическую, вероятность на успех).

Далее, по вашей торговой системе Вы, например, фиксируете убыток в случае пробоя нижней границы глобального канала при условии, что первая 4-часовая свеча закроется ниже нижней границы канала, а вторая 4-часовая свеча закроется ниже цены закрытия первой 4-часовой свечи, но при этом максимальный стоп-лосс не должен быть ниже нижней границы канала более, чем на 5% от ширины этого канала. Наверное, сложный пример, не заморачивайтесь)

Кроме того, по вашей торговой системе Вы фиксируете прибыль перед самым верхним значимым уровнем сопротивления, который лежит ниже верхней трети глобального канала.

Рассчитав расстояние до тейк-профита и стоп-лосса, вы можете поделить одно на другое и рассчитать коэффициент доходность-риск. Если он больше минимального граничного значения, которое вы для себя определили, то входите в сделку.

Какие инструменты теханализа работают у меня?

1) Наклонные и горизонтальные области поддержки-сопротивления, скоростные линии.

2) Некоторые графические фигуры и паттерны.

3) Паттерны свечного анализа и price action, но здесь крайне важен не обычный поиск и нахождение паттернов на графике, а их понимание и обобщение. Не зря я уже в водной статье по точечному анализу рассказал про сложение свечей, как об одном из обобщающих инструментов.

4) Объёмно-спредовый анализ (открывает, в том числе, понимание работы ММ, плюс также важно уметь обобщать).

5) Профиль объёма (только при понимании работы ММ с зонами накопления и разгрузки + понимание VSA).

6) Кластерный анализ. Сюда же напишу анализ дельты, кумулятивной дельты (в целом для профессиональной работы ничего кроме свечей, объёмов и разреза до кластеров не нужно, но новичкам этот пункт не рекомендую, да и к крипте пока не полностью применимо).

7) Анализ отчётности и сюда же внесу опционный анализ.

В целом всё, этого больше чем достаточно. Из теханализа редко могу наложить сетку фибо, но это излишний инструмент, при достаточном опыте с областями ПС в том числе горизонтальными, дают гораздо лучший результат, редко могу посмотреть дивергенции некоторых осцилляторов, очень редко могу посмотреть скользящее среднее с большим периодом, которое смотрят фонды, удивительно, но большой спектр инструментов неплохо отрабатывает волны вульфа, но я их редко торгую.

Какие инструменты теханализа я точно не использую:

1) Ценовые индикаторы. Они не привносят никакой новой информации, а большинство дают ещё и лаг, учите глаз видеть информацию прямо по графику это в итоге даст гораздо больший профит. В том числе не использую и всякие "продвинутые" индикаторы типа юриков, уровней мюррея и тд.

2) Методы Ганна. Сюда же напишу астрологию и прочую магию.

3) Волны Эллиота, один из наиболее субъективных инструментов, который почти постоянно перерисовывается и красиво выглядит только задним числом. Всё это исключительно моё мнение, возможно, кто-то прекрасно работает с этим инструментом.

4) Хоть часть графических паттернов я и использую, но многие нет. Плюс не использую всякие там вееры фибо и такую прочую...

5) Всё, что называется "кот в мешке". То есть огромное количество инструментов, якобы что-то показывающих или прогнозирующих, но без явного достоверного объяснения, отталкивающегося от глубинного понимания рынка.

Что касается фундаментального анализа?

Здесь нужно быть аккуратным и воспринимать весь новостной хлам через фильтр понимания действий кукловодов. Есть достоверные новости по монете, когда, допустим, команда делает какой-то крутой и понятный всем проект и такого-то числа они запускают, скажем, бета-версию такого-то продукта, это одно. А вот что, кто-то там планирует выпустить какой-то закон, а те-то хотят запретить то-то, а вот тут вышел такой то рейтинг, который показывает... и тд и тп - этот шлак совсем другое дело.

Позднее я напишу статью, как создать первую прибыльную торговую систему от и до. Но, поверьте, даже эта статья гораздо полезнее, той, что будет написана. И пока каждая клеточка вашего тела не пропитается пониманием и уверенностью в словах Ван Тарпа, с мёртвой точки будет сдвинуться нереально сложно)

Всего хорошего Вам, друзья!

Удачи, успехов и профитов!!!

@EnLab

@AnalyzeIt - профессиональное обучение биржевой торговле!