Основы технического анализа

Традиционно выделяют два вида анализов рынка: технический и фундаментальный. Технический анализ – это исследование изменений ценового графика в прошлом, с целью дальнейшего прогнозирования цены в будущем. Технический анализ производится с помощью набора специальных инструментов, индикаторов или различных линий на графике. Фундаментальный – это анализ, основанный на новостях, событиях и других внешних факторах.

Эти два вида анализа всегда идут бок о бок, и оба прекрасно отрабатывают себя на рынке криптовалют. Поскольку рынок еще очень молод, фундаментальный анализ пока имеет большее значение (часто из-за одной новости весь рынок может просесть или, наоборот, взлететь на несколько десятков процентов).

Однако технический анализ также важен, так как он помогает понять на сколько сильно изменится рынок после определенных новостей и с помощью него можно зарабатывать прибыль даже тогда, когда новостей нет. В данной статье мы постараемся разобрать основные аспекты технического анализа

История технического анализа

Некоторые положения тех. анализа разрабатывались для торговли на голландских рынках ещё в 17 веке. В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. В конце 19 века американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей о рынках ценных бумаг, которые послужили началом бурного развития методов технического анализа в начале 20 века. Развитие компьютерных технологий во второй половине 20 века способствовало усовершенствованию инструментов и методов анализа, а также появлению новых методов, использующих возможности вычислительной техники.

Тренд

Первое, с чем нужно разобраться — это что такое тренд и как его определять. Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция) — это движение цены, направленное в одну сторону в течение определенного промежутка времени.

Тренд можно классифицировать по двум критериям:

1. По направленности
2. По времени существования

Классификация трендов по направленности:

• Восходящий («бычий») тренд. В такой тенденции каждый последующий пик (максимум) и впадина (минимум) выше предыдущих

• Нисходящий («медвежий») тренд. Это последовательность понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов)

Логично, что при бычьем тренде выгоднее покупать в направлении основного тренда, а при медвежьем — продавать.

• Флэт (боковое движение). Это когда цена движется без какого-либо определенного направления и находится в узких пределах. При таком движении пики и впадины находятся примерно на одном уровне.

Классификация трендов по времени

Тренды на рынке также можно классифицировать по времени существования. Выделяют 2 тренда : глобальный и краткосрочный. Более глобальный тренд выделен жирными красными линиями, а внутри краткосрочные. Глобальный может находиться внутри еще более глобального.

Как применять в торговле?

Трейдеры используют этот инструмент как сигнал покупки и продажи. Если цена пробивает тренд, это означает что она будет двигаться в сторону пробития.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровень сопротивления – это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вверх.

Уровень поддержки – аналогично уровням сопротивления возникают на определенном ценовом уровне, где позиции на покупку настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вниз.

Если провести линию по ряду максимумов или минимумов, то она будет называться линией сопротивления (сверху) или поддержки (снизу). Это значения котировок, на которых курс криптовалюты ощущает значительную преграду. Тренд – это как раз канал, составленный из параллельных линий сопротивления/поддержки.

На данном графике присутствует ярко-выраженный медвежий тренд, который впоследствии был пробит. Красной линией изображен уровень поддержки, а зеленой линией изображен уровень сопротивления.

Цена двигается между двумя этими линиями, поочередно касаясь то поддержки, то сопротивления (цена проверяет уровень на прочность). Чем большее число раз цена касается того или иного уровня, тем более значимым он становится. После нескольких касаний цена пробивает уровень сопротивления и начинает свое движение вверх.

Основные фигуры технического анализа

Самыми доступными для применения паттернами являются простые фигуры технического анализа. Фигура — это характерный рисунок, описывающий изменение цены крипто-инструмента, который трейдеры вновь и вновь замечают на графике. На основании повторяющихся, похожих друг на друга фигур, со временем можно научиться делать предсказания о дальнейшем движении.

Индикаторы

Техническими индикаторами в трейдинге принято называть графически отображаемый результат математических расчетов по некой формуле, определяемый на основе прошлых изменений цены или других исходных рыночных данных. График индикатора используется для прогнозирования будущих ценовых изменений.

Большая часть стратегий, основанных на техническом анализе, так или иначе связана с индикатором Moving average (скользящие средние). Он производит математическое усреднение цен, взятых за определенный период. По мере изменения курса значение растет или падает, что позволяет определить общую тенденцию движения (тренда) криптовалютного инструмента в будущем и получить прибыль путем простого математического расчета.

Правила использования скользящей средней довольно просты: если цена выше скользящей средней, то цена растет, если ниже, то падает. Для более точного прогноза можно взять несколько скользящих средних с различными временными периодами. Там, где эти линии будут пересекаться, с большой вероятностью следует ожидать изменение тенденции.

Объемы торгов

Также важно обращать внимание на объем торговли — общее количество единиц торгуемой криптовалюты за определенный временной период.

• Если объем растет при дальнейшем движении цены в определенном направлении, то рынок поддерживает данное движение
• Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в определенном направлении, то рынок не поддерживает данное движение
• Изменение объемов торгов может стать ранним сигналом к изменению тренда

Однако, следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные (или крупные) ордера, и невозможно только по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема..

Итоги

В итоге, мы познакомили Вас с основными методами, используемыми в техническом анализе. Для формирования полноценной стратегии следует более подробно изучить линии поддержки/сопротивления и индикаторы. Также, важно не забывать о совмещении технического анализа с фундаментальным.

Полезные ссылки:

• Подробнее о фигурах в тех.анализе

Специально для 2TheMoon