Матрица корреляции активов, 24.04
Сергей КалининМатрица корреляции позволяет увидеть возможные движения в коррелируемых активах. Больше корреляция - они ходят вместе, меньше - наоборот. Т.е. таким образом можно получить подтверждение ранним сигналам по тому или иному активу, сравнив его с коррелируемым.
Корреляция к самому себе - понятное дело, 1. Положительная корреляция - активы движутся в одном направлении, отрицательная - в разном. 0 - корреляции нет. И далее:
- 0,5 до 1: сильная позитивная корреляция
- 0,3 до 0,5: умеренная позитивная корреляция
- 0,1 до 0,3: слабая позитивная корреляция
- -0,1 до 0,1: нет линейной зависимости
- -0,1 до -0,3: слабая негативная корреляция
- -0,3 до -0,5: умеренная негативная корреляция
- -0,5 до -1: сильная негативная корреляция
А также, для сравнения даны:
^SPX = Индекс S&P 500
^VIX = Индекс волатильности CBOE
^GLD = Золото SPDR
^TNX = CBOE 10-ти летние казначейские обязательства
P.S. Напоминаю - рекомендации, перепосты и поддержка Телеграм-канала BlockBit Сергея Калинина крайне приветствуются и награждаются добрым словом за вас перед Создателем :) Новые материалы уже на подходе. И да пребудет с вами сила.