Как совершать выгодные сделки

Вы наверняка знаете, что в своей деятельности на рынке я опираюсь на количественные методы оценки вероятности и статистической значимости тех или иных событий случайного процесса биржевой игры.

Как производится оценка активов с точки зрения применении математики и статистики, количественной оценки вероятностей, построения прогнозных моделей и цифровых фильтров читайте в этой вводной статье.

Подробности можно изучить на моем канале.

Аудитория моего канала, в основном, состоит из опытных трейдеров, чей стаж на рынке измеряется более чем 5-10 годами. Тем не менее, я уверен, что вопрос совершения выгодных сделок для многих остается если не открытым, то актуальным.

Проблема многих управляющих заключается в том, что каждый из них стремится высидеть длинные тренды, поймать сильные движения, забрать максимум профита, и т.д.

И это правда. Поэтому я давно перестал гоняться за бОльшими показателями профита, и могу позволить себе пропускать сделки с вероятностью отработки сигнала ≈60%, а дожидаться только те из них, которые имеют показатели profitability ≈90%.

Давайте рассмотрим утверждение о том, что "сверх того, что рынок может Вам дать, он дать не сможет" на примере двух опубликованных на канале сигналов по EURUSD.

6 февраля 2018 года был дан торговый сигнал по этой валютной паре:

Действия по покупке или продаже актива (статистически и вероятностно выверенные) могут быть обусловлены лишь сигналами затухания цифровых фильтров торгового блока системы.

Напомню, что система, описанная на моем канале состоит из двух блоков:

Таким образом в общем и целом система позволяет заранее построить прогнозную модель движения цены актива при помощи информативного модуля, а затем в торгового модуле на основании полученных (и получаемых в реальном времени) данных построить обоснованные параметры фильтров для принятия торговых решений.

Значения цифровых фильтров в тот день смотрите ни рисунке ниже:

Как видим, статистически обоснованные моменты для открытия и закрытия позиции безошибочно описываются сигналами затухания цифровых фильтров системы.

Обратите внимание на дивергенцию - как раз такие моменты имеют оценку (вероятности) profitability 0,9.

Более того, имея на руках статистический фильтр, позволяющий ВСЕГДА покупать дешево, а продавать дорого, отпадает вопрос о расчете постановки защитного stop-приказа.

Почему? Все очень просто - если ты покупаешь актив в зоне образования дивергенции, то дальнейший возможный стоп должен срабатывать лишь в момент нового затухания сигнала цифрового фильтра с более низкими значениями.

Таким образом, цена stop-приказа будет:

• Крайне выгодной;
• Статистически обоснованной;

Рассмотрим второй пример торгового сигнала по валютной паре евродоллар от 8 февраля 2018 года:

Значения цифровых фильтров в тот день смотрите ни рисунке ниже:

И вновь пристальное внимание к сигналу дивергенции.

Как правило, я разбиваю свой трейд на две части: захожу или пропускаю сделки с вероятностью отработки сигнала ≈60%, и точно захожу в те из них, которые имеют показатели profitability ≈90% в момент дивергенции. Выход осуществляю в моменты затухания сигналов цифровых фильтров.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что не стоит гоняться за длинными трейдами - лучше максимально качественно отрабатывать сигналы фильтров в рамках прогнозной модели. А выгодные сделки тем и выгодны, что риск в них нивелируется за счет сильно положительного мат ожидания.

Всем успешных торгов.

Следите за обновлениями на моем канале.

Единственный канал без воды о трейдинге и количественных методах оценки биржевых данных: применение математики и статистики, количественная оценка вероятностей, построение прогнозных моделей и цифровых фильтров. Только КОНКРЕТНЫЕ вероятностно и статистически взвешенные торговые рекомендации. ПОДПИСЫВАЙСЯ!!! https://t.me/quantux