Фьючерсы на биткоины. Простой, но рискованный способ заработать много денег
Igor Pronin
Открываю цикл статей о деривативах на криптовалюту. Для тех, кто не в курсе, что такое деривативы — Гугл в помощь.
В двух словах, дериватив это производный финансовый инструмент на базовый актив. В нашем случае базовым активом будет являться криптовалюта.
Начну с самого простого типа дериватива — фьючерса. Ну и, конечно, с самой популярной крипты на сегодня — биткоина. Итак, будем рассматривать фьючерсы на биткоины.
Недавно прошла новость о том, что на Мосбирже может открыться торговля фьючерсными контрактами на биткоины. Это очень хорошая новость. Единственная проблема в том, что я не верю в скорую реализацию этой идеи. Тем не менее, законодательных проблем к внедрению этого проекта в жизнь я не вижу. Фьючерсные контракты можно привязать хоть к погоде, почему бы их не привязать к цене биткоина, даже если его правовой статус не определен.
Если помечтать, и представить, что такое все-таки произойдет, то это станет очень крутым событием в жизни криптовалютного рынка, поскольку позволит инвестором в рамках российского правового поля инвестировать в биткоины, пусть и не напрямую.
Однако, пока Мосбиржа не разродилась, открою небольшой секрет. Фьючерсная торговля биткоинами возможна и сейчас и существуют биржи, которые предлагают клиентам такую услугу.
Где торговать фьючерсами на биткоины
Лично я довольно долго пользуюсь услугами компании Deribit. Там сейчас предлагается торговля фьючерсными и опционными контрактами на биткоины. Скоро обещают добавить контракты на эфир, тогда станет еще более интересно. Но хватает и того, что уже есть, чтобы существенно расширить свои торговые и инвестиционные возможности.
Я начну с базовой информации, расскажу, как регистрироваться и торговать фьючерсами и познакомлю вас с простейшими фьючерсными стратегиями.
Итак, первое что нужно сделать — зарегистрироваться. Регистрируйтесь по моей ссылке, она реферальная. Та небольшая комиссия, которую я буду получать с вашей торговли — мое скромное вознаграждение за информацию, которую я вам даю в своих статьях.
Сервис по каким-то причинам не принял почту на Яндексе, поэтому я регистрировался с ящиком gmail.
После регистрации мы попадаем в веб-интерфейс биржи. Дизайн приятный, все на месте, ничего лишнего нет.
Слева находится меню, верхний пункт которого открывает раздел торговли фьючерсами. По умолчанию открыт именно он.
На бирже торгуются контракты доллар-биткоин, торговля контрактами происходит за биткоины. Биржа не принимает фиатную валюту. Никакой конвертации из биткоинов в какую-либо иную валюту нет. А это значит, что для того чтобы вам торговать фьючерсами на биткоины, вам нужны биткоины, которые нужно где-нибудь купить.
Где покупать биткоины
Лично я пробовал с десяток различных способов приобрести биткоины. Одним из наиболее выгодных способов оказалась их покупка на Localbitcoins.
Комиссии для покупателей нет. Комиссия за вывод биткоинов из сервиса минимальная. Если выбирать продавцов с хорошей репутацией и четко следовать их инструкциям, риски практически отсутствуют. Я проводил там очень много сделок, все проходило без проблем.
Особенность торговли на Localbitcoins в том, что цена там сильно плавает и может отличаться от среднерыночной как в большую сторону, так и в меньшую. Поэтому нужно следить за ценой и заключать сделки в наиболее выгодные моменты.
Оплатить покупку можно с банковской карты, прямым банковским переводом, Qiwi, чем угодно, в общем.
Домен Localbitcoins.com не доступен из РФ, но можно ходить через VPN. А Localbitcoins.net работает нормально. Разницы нет никакой.
Купив биткоины, заводите их на Deribit. Меню -> Account -> Deposit.
Переводите свои биткоины по указанному адресу и через 10-20 минут они появятся на вашем счете в Deribit.
Важные показатели
Вверху экрана видно баланс и «эквити» (капитал).
Equity — важнейший показатель, за которым нужно пристально следить. Он показывает то, сколько стоят все имеющиеся у вас активы в текущий момент. Сумма капитала постоянно меняется.
Баланс — сумма биткоинов на вашем счету. По итогам торгового периода происходят взаиморасчеты между участниками биржи и баланс и капитал выравниваются, после чего капитал снова уходит в свободное плавание, а баланс ждет взаиморасчетов.
Available — сумма средств, доступных для торговли в настоящий момент. При покупке фьючерсного контракта биржа блокирует на вашем счете сумму гарантийного обеспечения контракта, которая равна 5% от суммы контракта.
BTC Index — индекс биткоина, рассчитываемый по сложной формуле биржи. Если упрощенно, то это средняя цена биткоина в настоящий момент, на основании данных с крупнейших криптобирж. Этот индекс и является базовым активом для торгуемых на бирже фьючерсных контрактов.
Зеленый кружок со статусом показывает, что соединение с биржей есть, данные в окне браузера актуальны.
Эти индикаторы — ключевые. При достижении индикатора Initial Margin 100% ваш счет будет заблокирован для открытия позиций, уменьшающих ваш капитал. Например, если вы накупили контрактов, до докупить еще вы не сможете — только продать. Достижение индикатора Maintenance Margin до уровня 100% является катастрофой. После этого биржа начнет закрывать ваши позиции принудительно.
О потенциале и рисках
Для того, чтобы купить контракт на 1 биткоин (что равнозначно непосредственной покупке 1-го биткоина), вам нужно иметь на счете всего 0,05 биткоинов. Технически это равнозначно маржинальной торговле с 20-ым плечом!
Торговля с максимальным уровнем риска, без запаса, невероятно опасна, поскольку при движении рынка против вас вы потеряете депозит. Биржа автоматически закроет ваши позиции. Но в то же время, в случае, если вы попадете в тренд, вы можете получить огромную прибыль.
На этом графике запечатлены недавние драматические события, возникшие после китайских новостей о запрете ICO, бирж и прочих криптовых движух.
Биткоин упал до 3000 долларов, благополучно развернулся и поехал вверх.
Немного арифметики... При входе в рынок на $3000 и выходе из него на $4200, что можно было сделать в рамках одного дня, торгуя при максимальном риске на все имеющиеся у вас деньги, ваш депозит бы увеличился в 8 (восемь!) раз!
Если бы вы просто купили биткоины по 3000, а продали по 4200, то вы бы заработали 40%. Звучит неплохо, но 800% прибыли за день звучит гораздо круче.
Простая формула подсчета прибыли при максимальном использовании ваших средств при гарантийном обеспечении, равном 5%, звучит так: если цена актива вырастает на 5%, вы зарабатываете 100%; если цена актива падает на 5%, вы полностью теряете ваш депозит.
Я привел вам несколько примеров того, насколько большой потенциал имеет такая торговля, то в то же время хочу предостеречь вас от торговли при максимальных рисках. Не стоит, ибо никаких нервов не хватит, да и деньги быстро испарятся. Лично я торгую максимум на 20-30% депозита, благодаря чему имею большой запас прочности. У меня не возникают ситуации принудительного закрытия позиции, а когда рынок идет сильно против меня, у меня всегда есть время пополнить баланс, в случае, если в закрытии позиции я не заинтересован.
Короткие продажи — заработок на падении цены
Еще одно преимущество торговли фьючерсами — возможность открытия коротких позиций, ставка на падение цены.
Поскольку биткоин не только растет, но и частенько падает, зарабатывать на его движениях можно всегда. Более того, если вы вдруг крипто-пессимист, и думаете, что все что связано с криптой скоро сдуется, вот вам отличный способ заработать на этом.
Подробнее о коротких продажах я расскажу в одной из следующих статей. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой блог в ВК.
Рыночные наблюдения
Надо заметить, что цена на биткоин достаточно инертна. Плохие новости отыгрываются довольно долго. Например, последние негативные новости из Китая давили на биткоин сверху в течение нескольких дней, во время которых график съезжал с максимальных $5000 до $3000 за биткоин.
Ровно такая же картина была и перед августовским хардфорком, когда цена ехала с $3000 до $2000 в течение месяца.
Подобные события случаются не часто, но однозначно они будут возникать еще ни раз.
Как раз во время таких глобальных новостных вбросов или событий, сильно влияющих на криптовалютную жизнь, вероятность движения в определенную сторону гораздо выше. И именно в таких ситуациях торговля с повышенным риском может быть оправданной и принести огромный профит. Главное — не тормозить и не бояться.
Стратегия торговли для подобных случаев может быть следующей. При выходе значимой новости как можно быстрее открываем соответствующую позицию, ждем несколько дней, пока рынок полностью не отыграет эту новость, затем позицию закрываем.
Как торговать
В области «Order Book» выбираем контракт. Выбирайте самый дальний (контракт с наиболее поздней датой), так вам будет легче, поскольку реже нужно будет перекладываться, в случае, если вы держите долгие позиции.
Далее нужно указать цену, количество контрактов, нажать кнопку «Buy» и подтвердить выставление заявки. Если указанное количество контрактов по вашей цене представлено в стакане, сделка пройдет и вы станете владельцем контракта. Если вы указали цену ниже рынка при покупке и выше рынка при продаже, заявка повиснет в стакане и будет ждать, пока рынок сдвинется в вашу сторону.
После заключения контракта в нижней части экрана станет видно результаты.
В первой вкладке показываются открытые позиции.
Instrument — заключенный контракт.
Size — размер позиции в контрактах.
Size (B) — размер позиции в биткоинах.
Avg. Price — средняя цена заключения контракта. Если будете докупать или продавать, средняя цена будет соответствующим образом меняться. Удобный индикатор для оценки результатов работы, всегда будете знать, насколько успешно вы торгуете.
Mark Price — текущая цена.
Est. Liq. Price — цена ликвидации, важнейший индикатор. Тут показывается цена биткоина, при которой ваша позиция начнет ликвидироваться биржей. По нему оценивайте запас прочности. Если текущая цена находится близко к цене ликвидации, и это не осознанное ваше решение, у вас проблемы.
PNL — прибыли и убытки. Видно, сколько вам позиция принесла или сколько вы потеряли.
Session UPL, Session RPL — показывают, сколько вы заработали за сессию, которая равна одним суткам.
Initial Margin — сумма гарантийного обеспечения для вашей позиции. Именно на эту сумму всегда уменьшается ваш общий баланс.
Maintenance Margin — минимальная сумма гарантийного обеспечения. Если у вас на счете останется средств меньше этой суммы, вашу позицию начнут ликвидировать.
Резюме
Это был краткий экскурс по торговле фьючерсами на биткоины с использованием биржи Deribit.
Фьючерсы существенно расширяют возможности трейдера и при умелом их использовании могут оказаться очень прибыльными.
Существует много тонкостей и стратегий в работе с деривативами. Если хотите узнать больше, подписывайтесь на мой блог в ВК. Там всегда будут анонсы на новые статьи. Я планирую сделать еще несколько больших публикаций на эту тему.
Также, если вам интересна данная тема, но вы не все понимаете и вам нужно больше информации, обращайтесь ко мне в ВК или Телеграм. Я оказываю платные консультации.
Торгуйте осторожно и все будет хорошо!
------
Другие статьи
Короткие продажи или «продажа в шорт». Почему «шортиков» стоит избегать
Я в соцсетях