Дивергенция в работе с VSA

“Другие стыдятся ошибок, для меня же осознание собственных ошибок — источник гордости. Как только мы осознаем, что несовершенное понимание является одним из свойств человеческой природы, мы поймем, что не ошибаться стыдно, постыдна неспособность исправить собственные ошибки” — Джордж Сорос

В прошлой статье мы узнали о способе определения силы тренда с помощью VSA. Сейчас предлагаю перейти к более глубокому и практическому пониманию среды объёмов и их влияния.

Для понимания сегодняшнего урока потребуется узнать о двух главных типах объёмов. Изучить явление “Дивергенция”, найти её на графике, описать принцип работы и разобрать на маленькие части почему она имеет столь сильное влияние на инструменты любых рынков и какие моменты являются для неё переломом. А пока разберемся с тем, какие бывают объемы и что такое Дивергенция:

Бычий объём — это увеличивающийся объём при движении вверх и понижающийся при движении вниз.

Медвежий объём — это увеличивающийся объём при движении вниз и понижающийся при движении вверх.

Дивергенция — это явление, когда график цены и график объёмов имеют противоположно направленное движение. Как видим на рисунке 1 объёмы уменьшаются, то есть идут вниз, а цена увеличивается — идёт вверх.

Окей, с понятием разобрались, но почему дивергенция всегда заканчивается движением вниз?

Всё логично, когда происходят покупки — цена растёт. Когда покупок нет, люди, которые хотят продать боятся не успеть сделать это по текущей цене и продают по меньшей. Следовательно цена падает и падает до тех пор, пока не встретит тот самый объём, который поглотит предложение, то есть продажи.

Цена всегда стремится к объёму и, встречая его, меняет своё направление, так как сама стоимость становится интересной для начала покупок или продаж.

Вывод 1: если цена растёт, а объёмы падают — это означает что, скорее всего, профессионалы уже вошли в инструмент, но по более низким ценам и объём обязательно себя проявит в истинном интересе этих участников рынка.

Теперь, когда мы узнали что такое дивергенция и принцип её работы, перейдём к главному: когда следует фиксировать прибыль и уходить в сторону из инструмента который вот-вот и сорвётся?

На рисунке изображены значимые вершины в периоде существования Bitcoin с момента его достижения отметки близкой к 20 тысячам.

В кругах обведены вершины, где хаем, то есть самой высокой точкой, является узкий спред и хорошо прослеживается дивергенция.

Спред — расстояние между ценой открытия свечи и ценой закрытия.

Теперь, когда мы увидели, что сочетание этих двух явлений на крупных ТФ делают с инструментом, мы разберём почему именно спред является одним из главенствующих признаков перелома тренда и откуда такая сила у этого паттерна.

Всё что потребуется — разобрать два момента:

1. Движение вверх с понижающимся объёмом и узким спредом обновившим максимум.

2. Движение вверх с одинаковыми объёмами, но сужающимся спредом.

В первом случае профессионалы уже вошли в инструмент ранее именно в области высоких и аномальных объёмов. Далее те, кто купили ждут для себя максимальной цены чтобы продаться. Профессионалам не интересно покупать по данной цене и концом движения становится узкий спред, который намекает, что сверху он тоже встречает усилие, поэтому не может идти выше, а порой закрывается даже ниже открытия.

Во втором случае объёмы одинаковы, но расстояние которое мы проходим, постоянно уменьшается, то есть прикладывая ту же силу выраженную в покупках, мы получаем всё меньший отклик цены, значит что?

Значит сила, которая мешает идти вверх, является сопротивлением нашему движению. Сила с другой стороны (в нашем случае продажи) возрастает, а следовательно мы делаем вывод о том, что те, кто купили ранее уже начинают продавать. В такой ситуации, другие участники рынка не заинтересованы покупать по данной цене.

Поэтому конечный узкий спред является предупреждением, моментом, когда нам с вами пора отойти в сторону и забрать свои деньги, чтобы дальше посмотреть кто победит. И именно дальнейшее открытие цены вниз, знаменует победу продавца (приводим к единому общему как целостную перемену настроения рынка).

В этой части мы разобрали один из признаков перелома тренда, самый простой и один из самых популярных. Вы уже можете если не открыть шорт, то как минимум забрать от движения больше других участников рынка. Поверьте, в дальнейших уроках кроется еще куча хитростей и пока что мы не раскрыли и 10% всего потенциала анализа объемов.

В следующей части мы с вами разберемся в следующих темах:

• Спрос и предложение или кислород рынка;

• Кульминация покупок и скрытые продажи в этапы максимального роста;

• Кульминация продаж и скрытое накопление перед началом нового, сильного движения;

Обо всём этом поговорим в третьей части под названием “Предрекая волну”.