123123

Для читателей, которые ранее не встречали анализ VSA (Volume Spread Analysis), а также всех тех кто ищет за что зацепится и с чего начать свой путь на любом из рынков прекрасно подойдет этот цикл статей.

Сегодня я наглядно продемонстрирую почему данный вид анализа считается одним из самых эффективных, а также прекрасно сочетается со всеми видами анализа и несомненно присутствует в арсенале каждого трейдера независимо от размера капитала и калибра участника торгов.

Почему VSA?

1. VSA позволяет отслеживать активность объёмов позволяет проверить насколько интересен актив крупных участников рынка;

2. С помощью анализа объёмов трейдер получает подтверждение наличия уровней поддержки/сопротивления;

3. С помощью активности объёмов мы можем судить о наличии агрессивных намерений со стороны участников торгов, которые вызывают дисбаланс, что приводит к импульсным движениям рынка;

4. VSA является самым сильным видом анализа потенциального разворота или продолжения тренда;

5. С помощью VSA крупными игроками проверяется настроение рынка, а также доминирующая сторона (Быки/Медведи);

6. VSA позволяет оценить накопление и распределение в рынке, периоды появление интереса крупных инвесторов к любого рода активам;

7. VSA представляет ряд сильных формаций работающих на всех рынках (Не смотря на это всегда стоит быть осторожными и соблюдать риск менеджмент, крупные игроки также знают VSA и знают куда где вы ставите свой стоп ордер).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Начнём с простого,определение доминирующей стороны на рынке,путём анализа VSA, первые шаги самые лёгкие, с простыми примерами:

Проведём простую аналогию и представим что объём — это величина показывающая усилие. Усилие в свое очередь сдвигает инструмент вверх или вниз, что является результатом усилия. VSA анализ — это оценка усилия и результата.

Для знакомства нам потребуется потребуется две свечи, одна из которых будет восходящей, другая нисходящей. То есть свеча покупки и свеча продажи.

Сразу стоит заметить что данный метод используется на крупных временных интервалах и теряет силу с уменьшением этого промежутка, на часовом не будет иметь никакой силы, в то время как на дневном графике с ним нельзя не считаться.

И так на рисунке 3 изображены график и индикатор объёма.

Каждая свеча (бар) имеет свой номер от 1 до 8;

Далее мы оцениваем спред свечи при ниcходящем движении и восходящем, на глаз определяем сколько было пройдено за свечу и какое было приложено усилие ( объем ) в каждом примере; На рисунке 3 взяты свечи под номером 3 и 6, как видно на рисунке, расстояние пройденное каждой из свечей отличается;

Свеча 6 прошла практически в два раза больше чем свеча 3, а объём сопутствующий движению был примерно такой-же как у свечи 3.

О чем нам это должно сказать?

Если при одинаковом усилии одна из сторон толкнула цену сильнее, значит в данный момент на рынке доминирует эта сторона. В нашем примере усилие, которое было приложено в свече номер 6 и того меньше чем в свече 3, следовательно актив под контролем покупателей.

Для более понятной аналогии представим что есть два направления пути — вперед и назад.

При движении автомобиля, нашим топливом, то есть усилием является бензин для примера представим, что в первый день на 20 л бензина мы проезжаем 200 км.

На второй день мы пробуем проехать назад используя те же 20 л, но нам удается проехать лишь 50 км

То есть при движении вперёд (в нашем случае вверх) мы проходим больше и проще, а при движении назад (в нашем случае вниз) проходим в разы меньше. Исходя из нашей оценки усилия и результата мы делаем вывод, что вперед нам ехать значительно проще, а значит дорога (актив, рынок) контролируются покупателем

Во второй части мы продолжим оценивать "усилие и результат", а также перейдем к фазам рынка и буквально пойдем по "следам" крупных участников рынка.

А пока предлагаю вам насладиться примером из книги Тома Вильямса "Хозяева рынков":

"Вы наблюдаете за акцией. В первый день объем торгов составил 10000 акций, рынок идёт вверх на один пункт. [Причинно-следственную связь читается.] То же самое происходит и на второй день. На третий день объем достиг 20000 акций, рынок идёт вверх на один пункт. Четвертый день: объем —40000 акций, рынок идёт вверх на полпункта. Пятый день: объем торгов — 80000 акций, рынок стоит на месте. [Как следствие спрос истощён.]"