Риск и расчет размера позиции

Несмотря на то, какое в платформе выставлено BP, или какое плечо разрешено использовать в такое-то время - нужно оценивать риски в конкретной акции.

Например, если акция выросла / упала на десятки процентов, или если в акции сегодня уже происходила или очень вероятна остановка торгов (halt) - не стоит превышать плечо 1:2 даже внутри сессии. Если же речь о сотнях процентов - то более здравым будет 1:1. (Хотя, если в шорт, то даже 1:1 может иногда оказаться много.)

Подход "акция волатильная, поэтому отправлю свой стандартный минимальный ордер на 100 shares" недостаточно хорош - может оказаться, что для данной бумаги 100 shares (при Вашем депозите) - это скорость 400 км/ч. Т.е. Вы заведомо недалеко уедете, и скорее всего, в последний раз. Напоминаем, что согласно Соглашения, клиент обязан оперативно погасить свой минус, какой бы он ни был.

Однако в целом точнее и правильнее идти не от плеча, а от планируемого реалистичного* выхода по риску.

* Реалистичный выход по риску - это не там, где Вы поставили стоп, или где наметили себе предпринимать действия по выходу. Это там, где Вас реально могут выпустить - с учетом Вашей реакции, волатильности бумаги, спреда, проскальзывания, возможных остановок торгов во время сессии.
Например, если Вы покупаете акцию по 10 долларов, Вы торгуете с риском 50 долларов на трейд, и понимаете, что вполне вероятен halt и выход по 7 долларов - размер входа в этом случае равен не доступному бипи и не "стандартному ордеру на горячей клавише 100 shares", а 50/(10-7) = 17 shares.

Для определения размера входа можно использовать варианты:
1) инструмент "длинная / короткая позиция" в TradingView или WeBull (см. рис.),
2) наш калькулятор
и т.п.

Пример: недавняя акция VKTX

Трейдер с депозитом $1318 зашел 100 shares в лонг по $78.88.

Как выяснилось, он "планировал риск 25 центов". Учитывая, что некоторые минутные свечи перед входом были по 8 долларов, а в среднем ATR минутных свечей на момент входа 5 долларов, + соответственно и спред был достаточно большой - это было заведомо не очень продуманным и реалистичным планом. Т.е. трейдер планировал дать акции "подышать" в размере 5% от средней минутной свечи?

Если бы это было во время торговой сессии, то не факт, что стоп бы поставился, т.к. скорее всего, он бы оказался выше бида и потому был бы не принят. Даже если бы удалось поставить такой стоп - он был бы с вероятностью 99% мгновенно исполнен, причем, скорее всего, на пару долларов хуже, чем цена "стоп", указанная в ордере.
В данном же случае торговля шла на премаркете. Соответственно, стоп-ордера использовать не получится, нужно выходить руками. Вероятность такой мгновенной реакции трейдера с отправкой ордера на выход на 25 центов ниже входа была нулевой. Да и смысла не было - зачем заходить, чтобы гарантированно сразу же выйти с потерей?

Также трейдер сказал, что его "подвели большие спреды". Так ведь это и есть работа трейдера - учесть волатильность, спред, проскальзывание и прочее, в процессе вычисления уровня выхода по риску.

Правильный расчет позиции

Ниже приведен правильный расчет (обоими вышеуказанными способами - WeBull и калькулятор), при депозите на момент входа $1318, запланированном выходе, допустим, под лоу предыдущей минутки, и риске на сделку 2% от депозита. Как видите, вместо 100 shares нужно было зайти 4 shares.

Если бы это была торговая сессия - то реалистичный выход необходимо было бы значительно сместить вниз, т.к. в такой акции очень возможен halt. Соответственно, размер позиции был бы еще меньше.