___

Составляем идеальный инвестиционный портфель В построении стратегий количественного инвестирования важным параметром является эффективная аллокация капитала внутри портфеля стратегий. Так, в Алго Капитал применяется модель трехуровневой аллокации при которой капитал распределяется между: •Портфелями стратегий внутри каждого инструмента; •Портфелями стратегий, принадлежащих базовой математической модели; •Отдельными индивидуальными стратегиями. Цель – дать больше капитала тем стратегиям, которые в будущем заработают больше, и дать меньше капитала тем, которые заработают меньше или потеряют. Так работают профессиональные управляющие. Частным инвесторам также рекомендуется уделять внимание аллокации капитала при формировании собственного инвестиционного портфеля. Универсального способа нет – все зависит от ваших инвестиционных целей и толерантности к риску. Но существует оптимальное правило распределения активов, основанное на работах мировых специалистов в области управления благосостоянием. Итак, основная рекомендация заключается в разделении портфеля на 3 равные части: 33% - неликвидные вложения: недвижимость, компании, стартап, техника для сдачи в аренду, ЗПИФы, ИСЖ, структурные ноты и так далее. Неликвидные вложения можно различать по уровню риска: рискованные, например - стартапы, коммерческая недвижимость или структурные продукты. Среднерисковые - например, квартира под сдачу в аренду, и почти бездисковые: ИСЖ, интервальные ПИФы и т.д. Эту часть портфеля также рекомендуется разделить 50/50 - примерно в равной пропорции между рисковыми и бездисковыми инструментами. 33% отводим на ликвидные активы, сроком ликвидности до 1 месяца, а именно - акции публичных компаний, открытые ПИФы, ETF, облигации etc. Эту часть портфеля следует диверсифицировать по уровню риска: 40% на агрессивную часть (акции, ПИФы акций, ETF) - сравнивать активы в этом классе удобно по коэффициенту Шарпа . Оставшиеся 60% распределяем на консервативные продукты - облигации, краткосрочные депозиты и прочее. 33% оставшегося портфеля инвестируем в кэш в разных валютах: рубли, евро, доллары и швейцарские франки. Постарайтесь определить класс инвестиций, который вам предлагают, и сравнивайте альтернативы внутри этого класса. Как во всем этом разобраться? Представляем вам первого в России бота - финансового советника: https://t.me/portfolio_advisor_bot Введите валюту и долю допустимых рисковых инвестиций. Бот предложит примерную аллокацию активов по классам и инвестиционную стратегию. Запускайте бота, считайте, думайте! Не является инвестиционной рекомендацией.