Investplus
نقش آمار و ریاضیات در روانشناسی تریدر:(بخش اول)
یکی از مهمترین شاخصه های روانی هر ترید ترس از ضرر و از بین رفتن سرمایه اش هست ترس از بین رفتن سرمایه و ضرر یکی از مهمترین فاکتورهای بقای هر تریدر در بازار هم هستش که اگر این ترس مدیریت نشه به هر سمتی که بره میتونه باعث شکست بشه 1/23
اگر بیش از اندازه اکتیو باشه جلوی رشد رو میگیره و اگر وجود نداشته باشه یا نادیده گرفته بشه نتیجه اش کال شدنه.
سوال اینه چطور باید به درجه مطلوبی برسونیمش؟ حد تعادل این ترس کجاس؟ اساسا متر و معیارش چیه؟ /2
مسلما برای هر فردی متفاوت هست هر تریدر حرفه ای بعد از مدتی بر اساس توانایی های شخصی و ... به یک نقطه تعادلی میرسه. اما یه تازه کار به چه روشی میتونه به نقطه تعادل و منطقه امن برسه امن هم برای روانش هم برای سرمایه اش؟ و چطور این تعادل رو پیدا کنه؟ /3
جواب این سوال رو فقط میشه در آمار و ریاضیات پیدا کرد آمار هر تریدر چه چیزی رو نشون میده؟ سعی میکنم تیتروار فاکتورهای مهم در استیتمنت رو توضیح بدم بعد با سر هم کردنشون برسم به اینکه چطوری میشه از ریاضیات به آرامش روانی و امنیت مالی برسیم. /4
و حتی از ریاضیات برسیم به اینکه هر تریدر چه نوع تریدی مناسب سیستمشه چه ستاپی و چه تایم فریمی از آمار و اعداد تمام شاخصه های سیستم و استراتژی میتونن بهینه بشن اگر بدونیم کجا رو نگاه کنیم. فقط قبل از اینکه وارد جزییات بشم این نکته که من ریاضی دان نیستم و تخصصی در آمار ندارم /5
خیلی مهمه همه بحث های من بر اساس تجربه شخصی هستن ممکنه حتی مبنای علمی دقیق نداشته باشن (البته سعی کردم اینطور نباشه) فقط سعی میکنم سرنخ هایی بهتون بدم که بحث های روانی رو بتونید با آمار و احتمالات کنترل کنید بحثی که مارک داکلاس هم توی کتاب "تحليل بنيادی تكنيكال يا ذهنی" /6
با مطرح کردن بحث احتمالات و هر ترید یک آن هست بدون اتصال به آینده و گذشته بهش پرداخته.
خوب فاکتور های مهم رو لیستشون رو میزام بعد توضیح میدم که هر کدوم اینا چه چیزی رو نشون میده و چطور میتونه در ایجاد آرامش روانی شما موقع ترید اثر بزاره /7
و هر کدوم به چه روشی میتونه در بهبود و بهینه کردن سیستم و ستاپ تریدتون نقش داشته باشه:
-درصد سود (Profite)
-درصد درادان (Dradown)
-وین ریت (ٌWin Rate)
-توالی ضرر (Loss Sequence)
-پوزیشن تایم (Duration)
/8
اگر حفظ سرمایه رو اصل بدونیم اولین آماری که برای ما مهمه درادان (Dradown) هست درادان یعنی بیشترین افت سرمایه در هر بازه ای که تعیین میکنید. اول بحث صحبت از ترس از دست دادن و ضرر بود چیزی که میتونه این ترس رو مدیریت کنه عدد منطقی درادان هست /9
منطقش رو با بررسی بقیه فاکتور ها میشه تشخیص داد و براش برنامه ریخت. عدد بعدی که اهمیت داره وین ریت هست با تشخیص وین ریت بر اساس احتمالات توالی ضرر هم مشخص میشه جدول زیر این موضوع رو نشون میده خوب پس ما ۳ عدد داریم تا اینجا:
-وین ریت
-توالی ضرر (بر اساس جدول یا آمار)
-درادان/10
جدول احتمالات توالی ضرر بر اساس وین ریت: /11
حالا با این اعداد آرامش ما چطور فراهم میشه؟
زمانی که شما بدونید با توجه به توالی ضررتون کمترین میزان درادان رو دارید نسبت به وین ریت و درصد سودتون میتونید بهترین درصد ریسک در هر پوزیشن رو انتخاب کنید و بدون ترس و یا با کمترین ترس پوزیشن باز کنید /12
چون میدونید طبق آماری که از سیستمتون جمع آوری کردید بیشترین افت سرمایه شما به شکلی نخواهد بود که جبران اون با توجه به وین ریت دوره ای که دارید مشکلی برای سرمایه شما ایجاد کنه پس به نقطه بهینه ای از درصد ریسک و سود میرسید. /13
حالا با این اعداد چطور میشه سیستم رو بهینه کرد زمانی که دردان شما و سود شما تناسب درستی ندارن سیستم بهینه نیست با بازی با عدد ریسک وین ریت و ریسک به ریوارد (عدد ریسک به ریوارد نقش مستقیم در وین ریت داره) میتونید به نقطه بهینه برسید. /14
عدد بهینه برای درادان چنده؟ عددی هست که شما بتونید در طول یک دوره مالی با سودتون کاورش کنید و حتی به سود برسید مثلا اگر سودتون ۱۰ درصد هست میانگین عدد درادان باید زیر ۱۰ باشه /15
همون بحث ریسک یه ریوارد در هر پوزیشن اینجا هم صادقه با یک تفاوت که اینجا تجمیع همه پوزیشن هاس اونجا تک پوزیشن شاید توی سیستم شما عدد بهینه ریسک به ریوارد زیر ۱ به ۱ هست مثلا ۲ به ۱ هست ولی در مجموع درصد سود و درادان باید تناسبی بیشتر از ۱به۱ داشته باشند.(سود۱ و درادان۱ و کمتر/16
سوالی که زیاد پرسیده میشه اینه که چقدر میشه سود کرد؟ سوال مهم اینه که چقدر میشه ضرر؟ کرد طبق جدول جبران هر درصد درادان مشخصا برای تازه کار ها ضرر بالای ۱۵ درصد جبرانش از لحاظ فنی و روانی خیلی سخت میشه. /17
اهمیت عدد دردان اینجا مشخص میشه که برای ریکاوری کردنش باید چه مقدار سود کنید از یک جایی به بعد دیگه شدنی نیست چون سرمایه شما اجازه نمیده و حساب شما عملا ورشکسته محصوب میشه.
جدول مقدار سود مورد نیاز برای درصد مشخص از افت سرمایه: /18
پس اگر بگیم دردان زیر ۱۰ درصد همین تناسب سود منطقی هست چون باز برای تازه کار پوزیشن هایی که ریوارد های بزرگ دارن سختتر هست موندن در پوزیشن و ...
پس از روی درادان میشه گفت در دوره مالی ۱ ماهه یا هر دوره دیگه ای ۱۰ درصد میتونه تارگت واقع بینانه ای باشه /19
ولی توصیه من برای تازه کارها زیر ۵ درصد هست که بتونن با درادان کم فشار روانی کمتری تجربه کنن.همه هدف ما اینه که از فشار روانی و ایجاد ترس با رسیدن به اعداد مطلوب جلوگیری کنیم پس هیچ چیزی بیشتر از درادان اهمیت نداره شما اول باید تارگت درادان رو تعیین کنید بعد درصد سود رو، /20
حفظ سرمایه وظیفه اصلی هر تریدر هست این حفظ سرمایه باید جوری تنظیم بشه که ترس و اضطراب نداشته باشه.
پس بخش اول جمع بندی کنم این شد که ما با دانستن وین ریت، توالی ضرر رو میفهمیم و با پیدا کردن توالی ضرر مکس درادان رو میسنجیم و و با تعین ریسک به تعین سود در دوره مالی میرسیم./21
معاملگری بازی احتمالات هست جوری بازی کنید که توی بازی بمونید وقتی شما بدونید اعدادی که برای ریسک و ضرر انتخاب کردید شما رو توی بازی نگه میداره به صورت ناخوداگاه ترس و اضطراب کمتری رو تحمل میکنید چون بر اساس منطق پیش میرید و پایه های فکریتون جای محکمی بنا شدن./22
حالا نکات بعدی که از اعداد استیتمنت میشه برای بهینه کردن سیستم متوجه شد رو توی بخش دوم توضیح میدم.
پایان بخش اول/23
منبع:
پیمان